初级银行

2011年银行从业资格考试《风险管理》精华讲义

（三）系统缺陷：由于信息科技部门或服务供应商提供的计算机系统或设备发生障碍或其他原因，导致商业银行不能正常提供全部/部分服务或业务中断而造成的损失。

·数据/信息质量

·违反系统安全规定

·系统设计/开发的战略风险

·系统的稳定性、兼容性、适宜性

（四）外部事件

·外部欺诈

·洗钱

·政治风险

·监管规定

·业务外包

·自然灾害

·恐怖威胁

背景知识：监管机构规定的可能造成实质性损失的操作风险事件

（1）内部欺诈事件。

（2）外部欺诈事件。

（3）就业制度和工作场所安全事件。

（4）客户、产品和业务活动事件。

（5）实物资产的损坏。

（6）信息科技系统事件。

（7）执行、交割和流程管理事件。

2011年银行从业资格考试《风险管理》精华讲义

二、操作风险识别方法

（一）自我评估法

自我评估法是在商业银行内部控制体系的基础上，通过开展全员风险识别，识别出全行经营管理中存在的风险点，并从影响程度和发生概率两个角度来评估操作风险的重要程度。

商业银行进行操作风险自我评估的主要目的是鼓励各级机构主动承担责任，加强对操作风险识别、评估、控制和监测流程的有效管理。

（二）因果分析模型

在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。

实践中，商业银行通常先收集损失事件，然后识别导致损失的风险成因，方法包括实证分析法、与业务管理部门会谈等，最终获得损失事件与风险成因之间的因果关系。

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（责任编辑：中大编辑）

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