初级银行

2012年银行从业资格考试备考强化阶段，小编特为您搜集整理了2012年银行从业资格考试《风险管理》强化训练题，希望对您的复习有所帮助！

21失职违规不包括以下哪种情形？(    )

A滥用职权的情形

B从事未授权交易的情形

C盗用资产的情形

D支配超出权限资金额度的情形

22在商业银行的经营过程中，(    )决定其风险承担能力。

A资产规模和商业银行的风险管理水平

B资本金规模和商业银行的盈利水平

C资产规模和商业银行的盈利水平

D资本金规模和商业银行的风险管理水平

23全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是(     )。

A企业的资产规模 

B企业的目标

C全面风险管理要素

D企业的各个层级

24下列关于风险的说法，正确的是(     )。

A对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

B信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中

C对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计

D从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

25根据巴塞尔委员会，允许银行采用高级计量法计算操作风险资本需要满足一定的要求，这种要求不包括(     )。

A商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布"尾部"损失事件

B商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下必须使用外部数据以及使用外部数据的方法

C银行内部操作风险管理系统无需与每日风险管理程序整合，但是应当能够为操作风险相关的程序和活动提供整体性的检查

D银行必须设置独立的操作风险管理部门，承担银行操作风险管理框架的设计及实施

26下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法，不正确的是(   )。

A治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督

B公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇

C如果股东权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿

D治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作

27假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：

概率0.050.200.150.250.35收益率50%15%-10%-25%40%则一年后投资股票市场的预期收益率为(    )。

A18.25％

B27.25％

C11.25％

D11.75％

28下列降低风险的方法中，(    )只能降低非系统性风险。

A风险分散

B风险转移

C风险对冲

D风险规避

29在实际应用中，通常用正态分布来描述(   )的分布。

A每日股票价格     

B每日股票指数

C股票价格每日变动值

D股票价格每日收益率

30假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2％、方差为0.01％的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在(    )区间内的概率约为68％。

A(1％，3％)

B(0，4％)

C(1.99％，2.01％)

D(1.98％，2.02％)

答案及解析

21C【解析】盗用资产的情形属于内部欺诈行为。失职违规的情形包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动。

22D【解析】资本金的规模决定银行面对流动性风险的能力，风险管理水平则影响着风险发生的概率和承担风险的能力。资本金是银行的自有资本，反映在资产负债表上就是股东权益，资产则是股东权益加负债，两者相比，资本金更能体现银行的真正实力。银行的盈利水平间接影响着银行的资产和资本金的规模，不如风险管理水平和资本金规模更直接地作用于银行承担风险的能力。

23A【解析】可形象化记忆这三个维度：横向是企业目标，纵向是各个层级，分散于各个部门角落的是风险管理要素。

24D【解析】A项中通过常识判断可知，最大的风险来源应为贷款而不是存款。B中的"只存在"使得该选项十有八九是错误选项，信用风险不仅存在于传统的表内业务中，也存在于表外业务中。D中对风险的态度是"忽略不计"的，这种说法与要对风险进行谨慎管理的大方向相悖，可直接认定是错误表述。对于衍生品而言，由于衍生品的名义价值通常非常巨大，潜在的风险是很大的，一旦运用不当，将极大地加剧银行所面临的风险。

25C【解析】C项不属于应当达到的条件。根据巴塞尔委员会，银行内部操作风险管理系统必须与每日风险管理程序紧密的整合在一起，其输出的数据必须能够成为银行操作风险监督控制过程的一部分。A项属于定量标准；B项属于外部数据要求；D项属于定性标准。

26A【解析】A中错误很明显，经理是没有战略性指导和监督权限的，应为确保董事会的指导和监督。一般与"战略"有关系的，都是董事会。除了选项B、C、D提到的观点，另外还有：治理结构应当保证及时，准确地披露于公司有关的任何重大问题的信息(包括财务状况、经营状况、所有权状况和公司治理状况的信息)；治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督，并确保对董事会对公司和股东负责。

27D【解析】预期收益率是先将每种情况下收益率乘以对应概率，然后加总，即E(R)=0.05×50％+0.20×15％+0.15×(-10％)+0.25×(-25％)+0.35×40％=11.75％。

28A【解析】一般来说，系统风险比较难以降低，而风险转移可以转移非系统风险和系统风险。风险对冲不仅可以对冲非系统风险也可以对冲系统风险，风险规避就直接避免了系统风险和非系统风险。风险分散，只能降低非系统风险。

29D【解析】正态分布是描述连续性随机变量的一种重要概率分布，在风险计量个实际应用中，正态分布起着特别重要的作用。在实际应用中，可以用正态分布来描述股票价格(或资产组合)每日收益率的分布。

30A【解析】股价要落在左右l倍标准差内，标准差为1％，即(2％-1％，2％+1％)。

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（责任编辑：中大编辑）