初级银行

2012年银行从业资格考试备考强化阶段，小编特为您搜集整理了2012年银行从业资格考试《风险管理》强化训练题，希望对您的复习有所帮助！

31下列关于风险的说法，正确的是(    )。

A某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险

B美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的国家风险

C由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险

D央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险

E结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险

32以下属于杠杆比率指标的有(    )。

A资产负债率  

B有形净值债务率

C利息偿付比率

D总资产收益率

E权益收益率

33运用信用评分模型进行信用风险分析的基本流程包括(    )。

A根据经验或相关性分析，确定某一类别借款人的信用风险的相关变量，模拟出特定形式的函数

B利用历史数据进行回归分析，得出各相关因素的权重以体现其对这一类借款人违约的影响程度

C将同类的潜在借款人的相关变量代人函数式算出数值，作为决策是否贷款的标准

D在使用模型的过程中，不断根据新获得的数据对模型进行修正

E不断利用数字模拟对模型进行压力测试和修正

342007年底，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了(    )等风险。

A市场风险

B信用风险

C操作风险

D流动性风险

E声誉风险

35银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行评估，具体包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，其中资产质量类指标不包括()。

A资本充足率

B股本净回报率

C不良贷款率

D大额风险集中度

E不良贷款拨备覆盖率

36某公司2006年销售收入为2亿元，销售成本为1.5亿元，2006年期初应收账款为7 500万元，2006年期末应收账款为9 500万元，则下列财务比率计算正确的有(   )。

A销售毛利率为25％

B应收账款周转率为2.11

C销售毛利率为75％

D应收账款周转率为2.35

E应收账款周转天数为171天

37操作风险的人员因素包括(    ) 造成损失或者不良影响而引起的风险。

A外部欺诈          

B失职违规

C员工的知识/技能匮乏

D内部欺诈

E核心员工流失

38巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括(    )。

A系统风险

B信用风险

C操作风险

D战略风险

E声誉风险

39关于商业银行集中型风险管理部门的设置，下列说法正确的是(   )。

A资金投入巨大

B并不适合所有的商业银行

C涉及的风险管理领域非常全面

D不利于绝对控制商业银行的敏感信息

E无法形成长期的核心竞争力和强大的市场定价能力

40风险文化一般由(   )三个层次组成。

A风险管理理念

B风险模型

C制度        

D知识

E内部控制

答案及解析

31DE【解析】巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类。A项反映了银行的信用风险；B项反映了银行的市场风险；C项反映了银行的流动性风险。

32ABC【解析】杠杆比率就是用自有资本获得融资或者偿债的能力，A、B、C都有偿债的因素。带有收益因素的都是盈利性指标。

33ABC【解析】信用评分模型进行信用风险分析的基本过程就是三个步骤：首先，根据经验或相关性分析，确定某一类别借款人的信用风险的相关变量，模拟出特定形式的函数关系式；其次，利用历史数据进行回归分析，得出各相关因素的权重以体现其对这一类借款人违约的影响程度；最后，将同类的潜在借款人的相关变量代入函数式算出数值，作为决策是否贷款的标准。

34ABCDE【解析】这段文字中，有一些关键字值得注意："违规"是操作风险；"信用分数"是信用风险；"房地产市场"是市场风险；"资金吃紧"是流动性风险；"形象"是声誉风险。

35ABDE【解析】题干中已经给出了三类指标的名称，考生可以逐项归类，例如A、D都是与风险密切相关的指标，归为审慎经营指标；B是经营绩效类指标；C不良贷款率可能会被误归为审慎经营类指标，但是相对于E，它更可以解释资产质量的问题。A有可能被认为是资产质量类指标，但是考生要留意资本充足与资产质量是没有什么关系的。E是审慎经营类指标很好判断。

36AD【解析】销售毛利率=［(销售收入-销售成本)÷销售收入］×100％，应收账款周转率=销售收入÷［(期初应收账款+期末应收账款)÷2］，应收账款周转天数=360÷应收账款周转率。代入数据，得出销售毛利率为25％，应收账款周转率为2.35，应收账款周转天数为153天。

37BCDE【解析】A属于外部事件引起的操作风险因素。

38BCDE【解析】这是风险管理的基本常识。巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类，是按诱发风险的原因分类的，系统风险是按照风险范围分类的。

39ABC【解析】集中型风险管理部门包括了商业银行风险管理的核心要素：风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统/技术支持。由于涉及的风险管理领域非常全面，对专业人员和管理系统的要求很高，资源投入巨大，因此，集中型风险管理部门更加适用于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行。D、E两项是分散型风险管理部门的缺点。

40ACD【解析】B风险模型一般是用来计量风险的，E内部控制是管理风险的重要体系。风险文化是风险管理的灵魂，一般由风险管理理念、制度、知识三个层次构成。

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（责任编辑：中大编辑）