初级银行

41B【解析】最终的监督的控制权力只能集中在总行。

42A【解析】再次强调，没有风险是处于独立状态的，排除B。C是由董事会和高级管理层负责的。D商业银行要做的是无论战略规划成功与否，都要学习总结。

43A【解析】在题目中遇到"最高"，就要考虑是关于董事会的出题点。监事会是独立的监察机构。风险管理部门负责基本的风险分析、报告，但不做决策。董事会作为商业银行最高权力机构，也是最高风险管理决策机构。

44C【解析】Credit Monitor模型、Z计分模型和Risk Calc都是用影响因子做回归来计算违约概率，不同的是，Risk Calc模型的因子是用统计方法精挑细选出来的。死亡率模型是用历史违约数据计算一定信用等级的供求或债券的违约概率。

45A【解析】客户评级，评的就是借款人，而不是债项；债项评级，是反映违约损失率的，所以可以排除B、C、D。违约频率与违约概率完全不同，违约频率是一个事后的概念，不能用于违约概率的估计。两个层面就是单一借款人和某一信用等级所有借款人的违约概率。

46C【解析】本题考查留置的相关知识点，C选项很有迷惑性，但是其实是不需要经法院判决的。留置本身就是有法可依的正常的担保手段，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。

47C【解析】a项目的年收益率是1.05×1.05-1=0.1025，即10.25％；c项目的年收益率是1.03×1.03×1.03×1.03-1=01255，最12.55％。所以c>a>b。

48B【解析】均值VaR=W0×α×σΔt，其中，W0为初始投资额，△t为时间间隔，α是置信水平下的临界值。代入数值，均值VaR=100×1.96×0.01×1=1.96。

49B【解析】最终责任在业务外包的情况下并没有转移出去。

50B【解析】该体系评分由1(最好)到5(最差)，如果银行综合评分在2以下，说明该银行运营质量极佳，如果大于3，就需要主管部门警惕。

51C【解析】题干中的关键词是"清单"。

52A【解析】集团客户特征：在股权上或者经营决策上，直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的；共同被第三方企事业法人所控制的；主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系)共同直接控制或间接控制的；对关联方的财物和经营政策有重大影响；与自然人股东关系密切的家庭成员持有或控制的股份或表决权，应当与该自然人股东持有或控制的股份或表决权合并计算；存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集团客户进行授信管理的。

53B【解析】《巴塞尔新资本协议》鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级体系的方法来计量违约概率。由此可知，内部评级体系和内部评级法不是一对一的关系。从选项上看，根据语态，就可排除A、D，另外评级体系是有具体考量方法的体系，不会以定性评估为主，排除C。

54D【解析】A、B、C是属于银行信息系统的物理安全。

55D【解析】该模型基于历史违约记录和借款人的特定信息之间的相关性而得出违约率，而与外部因素没有关系，属于无条件信贷风险模型。

56B【解析】考查了保证人的财务实力，就没必要考查其贷款规模了。

57A【解析】方差-协方差法：就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。历史模拟法：假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，不需要事先假定样本数据的特定分布形式，另外也无需估计分布参数，所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况，直接按照VaR的定义来进行计算风险价值。蒙特卡罗模拟法：是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VaR值。

58B【解析】评估的方法，定性的成分比较多，评估也是最基础的步骤，所给四个选项中，从字面上看，B是比较高级的方法。因果模型是风险监测的方法，不是评估方法。

59A【解析】市场风险要素价格的历史观测期至少为一年；至少每三个月更新一次数据。

60A【解析】全面风险管理的企业目标核心在风险，盈利不是目标，直接排除B、C。另外风险目标是总的管理目标，由此排除D。

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（责任编辑：中大编辑）