初级银行

2013年银行从业考试风险管理在考试中占重要分值，为了方便大家统一复习，中国银行从业考试网针对知识点重新编排整理，希望对参加本次考试的考生有所帮助!

操作风险监测与报告

一 风险监测

1.风险诱因/环节

从内部因素来看，主要是包括人员、流程、系统等这些方面带来的操作风险，外部因素比如外部欺诈等等。实际操作中，要对内外因素同时加以防范。

2.关键风险指标

(1)KRI是用来考察银行风险状况的统计数据或指标。

(2)选择风险指标的原则：

相关性、可测量性、风险敏感性、实用性。

(3)确定风险指标的步骤

了解业务和流程;

确定并理解主要风险领域;

操作风险关键指标强调：一个是前后台交易不匹配占比，即前台和后台没有匹配的交易数据，。另外一个是反洗钱警报占比，这是对洗钱风险的度量指标。

3.因果分析模型

为了量化操作风险，邓肯·威尔逊开发出了"因果关系模型"方法，运用VaR技术对操作风险进行计量。

二 风险报告程序

1.岗位设置及职责

(1)各部门对操作风险的管理情况负直接责任，应指定专人负责操作风险管理。

(2)设置独立的操作风险管理部门或操作风险管理委员会，负责全行的操作风险管理体系的建立和实施;这就为操作风险的防范和控制设立了一个机构保障。

(3)建立独立的内审部门，负责对操作管理系统的监督。内部审计部门是直接向董事会来报告操作风险管理体系的运行效果的评估。内审部门不直接负责或参与其它部门的操作风险管理。

2.报告路径

一般而言，各业务部门负责收集相关数据和信息，并报告至风险管理部门，风险管理部门分析整理后，上报高管层。

三 风险报告内容

1.风险状况

风险状况描述的形式是风险图或者风险表，二者没有优劣之分，对于揭示风险的状况以及风险的迁移变化的效果是一样的。

2.损失事件

3.诱因与对策

对于可以转移的操作风险，可以在报告中通过建议，运用一定的风险缓释工具，来降低操作风险。

4.关键风险指标

5.资本金水平

按国际惯例，30%给操作风险、30%给市场风险、40%给信用风险，这里指的是增量，指银行需要额外增加的那部分资本占总资本的比例。这里的百分比比率不是总量上的指标，而是对业务开展额外增加的部分的资本占总资本的比率。它是一个增量指标，而不是总量指标。按照巴塞尔协议，商业银行应该为操作风险配置相应的资本。

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（责任编辑：xll）

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