初级银行

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银行从业资格考试《风险管理》模拟题

36ABCD【解析】关于市场内部模型最重要的缺陷就是E所述的问题，市场风险内部模型未涵盖价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要用压力测试对其进行补充。

37ABCD【解析】收益率曲线是随时间的增加而变动的，如果是垂直收益率曲线就是在某个时间点上不动的曲线，显然不存在这样的收益率曲线。

38ABCDE【解析】根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，并由此分为七种表现形式：内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工作场所安全性，客户、产业及业务做法，实物资产损坏，业务中断和系统失灵，交割及流程管理。

39ABDE【解析】商业银行过度扩张业务对商业银行来说是不利的，这不是银行资本所支持的。除了正确的四个选项之外，还有一个作用是限制商业银行过度业务扩张和风险承担。

40BC【解析】压力测试是金融机构运用不同方法来衡量由一些例外但又可能发生的事件所导致的潜在损失。B进行压力测试的目的并非是要商业银行考虑最差的情景，但是至少应当考虑温和的衰退情景。C在评估资本充足性的时候，采用内部评级法的商业银行必须具有健全的压力测试过程。

二、判断题

1B【解析】对连续型的随机变量，期望值可以通过定积分公式表示。离散型的随机变量的期望值通过加权和来表示。

2B【解析】也可以是已经确认的实际损失。

3B【解析】融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额，因此在其他条件不变的情况下，贷款增加意味着融资缺口增加。直觉上判断，缺口增大是增大风险，贷款增加也是增大风险，两者正相关。

4B【解析】内部审计是十分必要的，外部审计不会取代内部审计。

5B【解析】应为买入一个买进交易标的物的权益。考生要比较记忆买方期权与卖方期权的概念。

6A【解析】说法正确，故选A。

7A【解析】说法正确，故选A。

8B【解析】目的不是提高预期收益，而是降低风险水平。

9A【解析】说法正确，故选A。

10B【解析】违约风险既针对企业，也针对个人。

11B【解析】操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件引发的四类风险。

12B【解析】二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布。

13B【解析】操作风险是一种纯粹风险，能避免、能降低、能缓释就已经不错了，不能认为操作风险会与收益相匹配。

14B【解析】联系现实，各种不同类型的国企，同受国家控制，但不一定为关联方，也可以彼此之间毫无交往。

15A【解析】说法正确，故选A。

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（责任编辑：中大编辑）

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