基金从业资格

1. 据有关研究显示，资产配置对投资组合业绩的贡献率达到( )。D

A：20%-40%

B：40%-70%

C：70%-90%

D：90%以上

解析：据有关研究显示，资产配置对投资组合业绩的贡献率达到90%以上。

2. 在半强式有效的股票市场中，某新技术公司正在进行一种新型芯片的检验，这项工作可以大幅度得高工作效率，在公司公开宣布实施这项技术之前，该公司技术总监事先购买本公司股票，他赚取利润的概率( )。C

A：0

B：505

C：100%

D：无法预测

解析：在半强势有效市场中，通过内幕消息可以100%获取利润。

3. 关于开放式基金，以下哪项描述是正确的：( )。D

A：基金份额在基金合同期限内固定不变

B：基金份额持有人不得赎回

C：可以在依法设立的证券交易所交易

D：开放式基金向基金管理人提供了更好的激励约束机制

解析：其他三项为封闭式基金的描述。

4. 在基金公司中主要由( )承担基金的投资运作职责。A

A：基金管理公司

B：基金代销机构

C：证券交易所

D：基金托管人

解析：在基金公司中主要由基金管理公司承担基金的投资运作职责。

5. 行为金融理论中的BSV模型认为( )。D

A：投资者总是过分相信自己的能力和判断

B：投资者总是存在推卸责任、减少后悔的倾向

C：投资者分为有信息与无信息两类

D：人们在进行投资决策时会存在两种心理认知偏差

解析：行为金融理论中的BSV模型认为人们在进行投资决策时会在两种心理认知偏差。

6. 偏股型混合基金中股票的配置比例通常为( )。B

A：20%-40%

B：50%-70%

C：40%-60%

D：70%-90%

解析：偏股型混合基金中股票的配置比例通常为50%-70%。

7. 根据规定，开放式证券投资基金的注册登记业务可以由基金( )委托其他机构代为办理。A

A：管理人

B：投资人

C：发起人

D：托管人

解析：根据规定，开放式证券投资基金的注册登记业务可以由基金管理人委托其他机构代为办理。

8. 认为远期利率包括了预的未来利率与流动性风险补偿的理论是( )。B

A：完全预期理论

B：流动性偏好理论

C：集中偏好理论

D：市场分割理论

解析：流动性偏好理论认为远期利率包括了预期的未来利率与流动性风险补偿。

9. 关于基金对于证券市场的稳定和健康发展的作用的论述中，以下说法正确的是( )。B

A：基金丰富了大投资者的投资方式

B：有利于证券市场的稳定和发展

C：有利于证券市场的国际化

D：基金为资金量大的投资者拓宽了投资渠道

解析：基金的第三个作用：有利于证券市场的稳定和健康发展。

10. 基金绩效衡量的分组比较法的好处在于( )。B

A：适当的，即与被评价基金具有相同风格的风险特征

B：比不分组的全域比较更能得出有意义的衡量结果

C：明确的组成成分，即构成组合的成分的名称、权重是非常清晰的

D：可衡量的，即指基准组合的收益率具有可计算性

解析：其余是基准比较法内容。

11. 如果证券市场是有效市场，那么这个市场的特征是( )。B

A：未来事件能够被准确地预测

B：价格能够反映所有相关信息

C：价格不起伏

D：证券价格由于不可辨别的原因而变化

解析：如果证券市场是有效市场，那么这个市场的特征是价格能够反映所有相关信息。

12. 从长期来看，小型资本股票的回报率( )大型资本股票。A

A：大于

B：小于

C：等于

D：无法比较

解析：从长期来看，小型资本股票的回报率大于大型资本股票。

13. 某10年期、半年付息一次的附息债券的麦考莱久期为8.6，应计收益率4%，则修正的麦考莱久期为( )。C

A：8.0

B：8.17

C：8.27

D：8.37

解析：修正的麦考莱久期=麦考莱久期/(1+y);y表示应计收益率。8.6/(1+4%=8.27)。

14. 如果某债券基金的久期为3年，市场利率由5%下降到4%，则该债券基金的资产净值约( )。A

A：增加3%

B：降低3%

C：增加5%

D：降低5%

解析：市场利率下降，导致债券价格上升，因此会使债券基金的资产净值上升。(dq/dy)/p=[-1/(1+y)]*D,D为久期，所以dp/p=[-1/(1+1%)]*3*dy，约等于-3%负号表示与市场利率变动相反，即增加3%。

15. 关于M2测度，下列说法正确的是( )。D

A：与夏普指数对基金绩效表现的排序可能出现差异

B：比夏普指数更难以为人们理解与接收

C：实际上表现为两个收益率之比

D：它是一个赋予夏普比率以数值化解释的指标

解析：M2测度与夏普指数对基金绩效表现的排序是一致的;比夏普指数更容易为人们理解与接收;实际上表现为两个收益率之差。

16. 基金托管人的专门基金托管部门主要业务人员在1年内变动超过( )时，托管人应当在变化发生之日起2日内编制并披露临时报告书，并报中国证监会及期派出机构备案。 C

A：10%

B：20%

C：30%

D：40%

解析：基金托管人的专门基金托管部门主要业务人员在1年内变动超过30%时，托管人应当在变化发生之日起2日内编制并披露临时报告书，并报中国证监会及其派出机构备案。

17. 一般来说，其它条件相同的情况下，流动性较强的债券的收益率( )。B

A：较高

B：较低

C：无影响

D：都有可能

解析：流动性较强的债券在收益率上往往有一定折让，折让的幅度反映了债券流通性的价值。

18. 夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM模型之间有如下( )关系。D

A：夏普指数是建立在CAPM模型基础上的，其他的都不是

B：特雷诺指数是建立在CAPM模型基础上的，其他的都不是

C：詹森指数是建立在CAPM模型基础上的，其他的都不是

D：三种指数均是建立在CAPM模型基础上的

解析：夏普指数、特雷诺指数、詹森指数均是建立在CAPM基础上的。

19. 在每一风险水平上能够取得( )收益的投资组合的集合，即构成有效市场前沿。B

A：最小

B：最大

C：适当

D：能上能下说法都不正确

解析：在每一风险水平上能够取得最大收益的投资组合的集合，即构成有效市场前沿。

20. 在我国，拟设立的基金管理公司的注册资本不低于人民币( )元。C

A：2亿

B：5000万

C：1亿

D：1.5亿

解析：在我国，拟设立的基金管理公司司的注册资本不低于人民币1亿元。

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