基金从业资格

基金从业资格考试《证券投资基金基础》考试大纲要求：掌握市场风险、信用风险和流动性风险的概念及其管理方法;了解事前与事后风险测量的区别;掌握贝塔系数和波动率的概念、计算方法、应用和局限性;理解跟踪误差、主动比重的的概念、计算方法、应用和局限性;理解最大回撤、下行标准差的概念、计算方法、应用和局限性;理解风险价值VaR的概念、应用和局限性;理解预期损失(Es)的概念、应用和局限性;了解压力测试的方法和应用;掌握股票型基金与混合型基金的风险管理方法;掌握债券型基金与货币市场基金的风险管理方法;了解指数、ETF、避险策略基金的风险管理方法;理解跨境投资所面临的风险和相应的管理方法。

网校整理第十四章(投资风险管理)投资风险的类型习题及答案如下，开始测试吧!

1、下列不属于市场风险的是( )。

A.汇率风险

B.流动性风险

C.政策风险

D.购买力风险

参考答案：B

参考解析：市场风险包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险、汇率风险等。

2、利率风险属于( )。

A.信用风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.其他风险

参考答案：B

参考解析：市场风险包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险、汇率风险等。

3、为应付投资者的赎回，当个股的流动性较差时，基金管理人被迫在不适当的价格大量抛售股票或债券，这种风险称为( )。

A.购买力风险

B.市场风险

C.兑付风险

D.流动性风险

参考答案：D

参考解析：基金投资的流动性风险主要表现在两方面：一是基金管理人在建仓时或者在为实现投资收益而卖出证券时，可能会由于市场流动性不足而无法按预期的价格在预定的时间内买入或卖出证券;二是开放式基金发生投资者赎回时，所持证券流动性不足，基金管理人被迫在不适当的价格大量抛售股票或债券，或无法满足投资者的赎回需求。两者均可能使基金净值受到不利影响。

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