基金从业资格

1、下列关于特雷诺比率的说法中，正确的是()。

A.使用的是系统风险

B.使用的是总体风险

C.使用的是单一风险

D.使用的是非系统风险

参考答案：A

参考解析：特雷诺比率来源于CAPM理论，表示的是单位系统性风险下的超额收益率。特雷诺比率与夏普比率相似，两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统性风险，而夏普比率则对总体风险进行了衡量。

2、三大经典风险调整绩效衡量方法不包括()。

A.特雷诺指数

B.夏普指数

C.绩效指数

D.詹森指数

参考答案：C

参考解析：三大经典风险调整绩效衡量方法为：特雷诺指数、夏普指数和詹森指数。

3、当组合超额收益为负数，除以较小的风险时，夏普比率得到较大的负数，基金业绩会变得( )。

A.更好

B.更差

C.平稳不变

D.无法说明

参考答案：B

参考解析：值得注意的是，当组合超额收益为负数，除以较大(小)的总风险时，夏普比率得到较小(大)的负数，基金业绩反而变得较佳(差)，由此会产生错误的评价结论。

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