基金从业资格

1.在实际操作中，基金经理制定的交易指令不包括( B )。

A交易价格 B交易频率

C交易种类 D买卖方向

2.以下属于利息收入的是( C )。

A公允价值变动损益

B股利收益

C买入返售金融资产收入

D投资收益

3.某基金测算出A证券组合的在险价值(VaR)要大于B证券组合的在险价值(VaR)，该结论主要依赖的是( A )。

A事后指标

B事前指标

C事中指标

D全过程指标

4.下列选项中，不是Brinson业绩归因方法的差异归因因素的是( A )。

A持股集中度

B交叉效应

C行业与证券选择

D资产配置

5.主动投资的股票型基金的投资风格包括偏好成长、偏好价值、合理价格下的成长等类型。关于上述投资风格，以下说法错误的是( B )。

A合理价格下的成长策略是寻找盈利成长高于平均水平，同时价格又比较合理的股票

B三种风格的基金相比较，偏好价值风格的风险最高

C偏好成长风格的基金经理试图挑选出盈利增长相对较快的股票

D偏好价值风格的基金经理试图寻找相对便宜的股票

6.优先股持有人比普通股持有人获得的好处是( C )。

A较高的回报

B优先在股东会议时表决

C较低的风险

D在公司优先安排任职

7.交易过程中的显性成本不包括( C )。

A过户费 B交易佣金 C买卖价差 D印花税

8.某基金经理依据夏普比率的计算结果，认为A证券组合的表现优于B证券组合，该基金经理主要依据的是( B )。

A全过程指标 B事后指标

C事前指标 D事中指标

9.以下关于詹森指标的说法正确的是( D )。

A詹森指标大于零时，基金组合的表现弱于市场指数表现

B詹森指标等于零时，基金组合的表现与处于相同风险水平的被动组合的收益率存在显著差异

C詹森指标衡量的是基金组合超过无风险收益部分的超额收益

D詹森指标是在资本资产定价模型上发展出的一个风险调整后收益衡量指标

10.以下不属于被动投资跟踪误差产生原因的有( C )。

A复制误差 B各项费用

C计算错误 D现金留存

11.债券到期收益率隐含两个重要假设，一个是投资者持有至到期，另一个是( B )。

A计息方式不发生变化

B利息再投资收益率不变

C票面利率不变

D债券市场价格不变

12.非系统性风险，以下表述错误的是( A )。

A当投资组合中的资产数量增加时，非系统性风险也一定增加

B非系统性风险可以分散化

C非系统性风险是由某个或少数的特别因素导致的

D非系统性风险又被称为特定风险

13.关于交易成本，以下表述正确的是( C )。

A交易成本仅包括交易佣金、印花税和过户费

B隐性成本包含买卖价差、市场冲击、对冲费用、机会成本等。

C由于交易佣金费率很低，交易成本对投资收益率的影响可以忽略不计

D由于隐性成本无法测量，交易过程中需关注显性成本

14.关于开放式基金的分红，下列选项中表述错误的是( C )。

A可以采用现金分红方式或者分红再投资转换为基金份额的方式

B每一份基金份额享有同等分配权

C如果基金份额持有人事先没有做出选择，则基金收益分配默认转为基金份额

D收益分配方案、时间和发放方法都是分红公告中应当包含的主要内容

15.假设某投资者在2014年11月31日，买入1股A公司股票，价格为110元，2015年11月31日，A公司发放5元分红，分红后当日股价为115元。那么该区间内该投资者的资产回报率是( )，收入回报率是( )，持有区间收益率是( )。

A4.55%，4.55%，9.10%

B4.55%，5.00%，9.55%

C5.00%，3.00%，8.00%

D5.00%，4.55%，9.55%

16.如果两个变量相关系数为1，表明这两个变量( D )。

A不确定 B零相关

C完全负相关 D完全正相关

17.全球投资业绩标准(GIPS)要求不同期间的收益率必须以( B )相连接。

A规模加权方式 B几何平均方式

C时间加权方式 D算数平均方式

18.关于申请合格境外机构投资者应当具备的条件，以下表述错误的是( C )。

A如果是资产管理机构，其经营资产管理业务应在2年以上

B申请人的财务稳健，资信良好

C申请人近1年未受到监管机构的重大处罚

D申请人所在国家或地区的证券监管机构必须已于中国证监会签订监管合作备忘录

19.全球投资业绩标准(GIPS)关于收益率的计算要求( )。

A必须采用已实现的回报

B必须采用已实现的回报加上费用

C必须采用已实现的回报减去损失

D必须使用总收益率，即包括实现的和未实现的回报以及损失并加上收入

20.相对封闭式基金，开放式基金特有的财务会计报表分析内容是( C )。

A持仓结构分析 B分红能力分析

C份额变动分析 D投资风格分析

21.以下关于证券市场线的说法中，错误的是( C )。

A均衡状态下，每一风险资产的预期收益率应当与其系统风险相匹配

B证券市场线是以资本市场线为基础发展起来的

C即便是在均衡状态下，系统风险较高的风险资产不一定具备较高的预期收益率

D证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系

22.预测公司前景中适用的“自上而下”层次分析法是指( C )。

A个股-行业-宏观 B宏观-个股-行业

C宏观-行业-个股 D行业-宏观-个股

23.关于互换合约，以下表述正确的是( B )。

A货币互换通常是指两种货币资金的本金和利息交换

B利率互换是指同种货币资金不同种类利率之间的交换合约

C利率互换通常伴随本金

D现实生活中较为常见的是货币互换合约和信用违约互换

24.关于衍生工具的信用风险，以下表述错误的是( C )。

A互换交易具有较高的信用风险

B期权买方承担较高的信用风险

C期权卖方承担较高的信用风险

D远期交易具有较高的信用风险

25.债券收益率曲线不太可能出现的类型是( A )。

A垂直曲线 B上升曲线

C水平曲线 D下降曲线

26.关于相关系数，以下说法正确的是( C )。

A当两个证券收益率的相关系数为-1时，我们称这两者不相关

B相关系数的大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱

C相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性

D相关系数总处于0到+1之间

27.关于货币市场工具的特点，以下表示错误的是( B )。

A风险较低 B流动性一般

C期限不超过1年 D是债务契约

28.关于计价错误责任承担，以下表述错误的是( )。

A基金管理公司和托管人在进行基金估值、计算或复核基金份额净值的过程中，未能遵循相关法律法规规定或基金合同约定，给基金财产或基金份额持有人造成损害的，应分别对各自行为依法承担赔偿责任

B因基金份额净值计价错误造成基金份额持有人损失的，基金份额持有人有权要求基金管理人予以赔偿

C因基金份额净值计价错误造成基金份额持有人损失的，基金份额持有人有权要求基金托管人予以赔偿

D因基金份额净值计价错误造成基金份额持有人损失的，基金份额有人有权要求基金服务机构予以赔偿

29.X债券的市场价格为98元，面值为100元，期限为10年，Y债券市场价格为90元，面值为100元，期限为2年，以下说法正确的是( B )。

AX债券的当期收益率变动预示着其到期收益率的反向变动

B与X相比，Y债券的当期收益率更接近到期收益率

C与Y相比，X债券的当期收益率更接近到期收益率

D在其他因素相同的情况下，Y债券的当期收益率与其市场价格同向变动

30.私募股权投资基金，以下关于有限合伙制中的普通合伙人说法正确的是( D )。I.以出资额为限，承担无限连带责任II.有监督普通合伙人的权利III.代表整个基金对外行使权利IV.有独立的经验管理权

AI、II BI、III

CII、IV DIII、IV

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