基金从业资格

常用描述性统计概念

1.随机变量：能取多个可能值的数值变量X

(1)如果X是离散型，概率之和等于1

(2)如果X是连续型，用概率密度函数刻画X的分布性质。

2.随机变量的数字特征与描述性统计量

(1)期望(均值)：X所有可能取值按照其发生概率大小加权后的平均值。

(2)方差与标准差：衡量偏离期望值的程度，值越大，偏离程度越大。

3.正态分布特点

(1)距离均值越近，数值越集中。

(2)距离均值越远，数值越稀疏。

(3)出现极端值的概率低。

(4)图像越瘦，集中在均值附近的程度越大。

4.相关系数

(1)ρij=1：完全正相关，两种资产完全同向变化。

(2)ρij=0：不相关，两种资产的变化之间没有关系。

(3)ρij=-1：完全负相关，两种资产完全反向变化。

考点习题

在基金投资管理领域中，我们通常采用(　)来作为评价基金经理业绩的基准。

A.高位数

B.分位数

C.中位数

D.标准差

『正确答案』C

『答案解析』本题考查中位数。在基金投资管理领域中，我们经常采用中位数来作为评价基金经理业绩的标准。

(　)是用来衡量数据取值的中等水平或一般水平的数值。

A.中位数

B.分位数

C.标准差

D.方差

『正确答案』A

『答案解析』本题考查中位数。中位数是用来衡量数据取值的中等水平或一般水平的数值。

容量为10的样本X1，X2……X10，中位数是(　)。

A.X5

B.(X5+X6)/2

C.X6

D.X5+X6

『正确答案』B

『答案解析』本题考查中位数。中位数是用来衡量数值取值的中等水平或者一般水平的数值。

如果一个随机变量X最多只能取可能的不同值，则被称为(　)。

A.离散型随机变量

B.连续型随机变量

C.中断型随机变量

D.分步型随机变量

『正确答案』A

『答案解析』本题考查离散型随机变量。如果一个随机变量X最多只能取可能的不同值，则为离散型随机变量。

关于正态分布的说法中，错误的是(　)。

A.距离均值越近，数值越集中

B.距离均值越远，数值越稀疏

C.出现极端值的概率低

D.图像越瘦，集中在均值附近的程度越小

『正确答案』D

『答案解析』本题考查正态分布。图像越瘦，集中均值附近的程度越大。

(　)是随机变量X可能按照发生概率大小加权后的平均值。

A.期望

B.样本均值

C.几何平均数

D.算术平均数

『正确答案』A

『答案解析』本题考查期望。期望是对X所有可能取值按照其发生概率大小加权后得到的平均值。

如果随机变量X是离散型，每个值发生概率之和等于(　)。

A.1.5

B.2

C.1

D.3

『正确答案』C

『答案解析』本题考查随机变量。如果随机变量X是离散型，每个值发生概率之和等于1。

相关系数是(　)，表示两种资产的变化之间没有关系。

A.1

B.-1

C.0

D.2

『正确答案』C

『答案解析』本题考查相关系数。相关系数为0，是表示两种资产间没有关系。

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