基金从业资格

常用描述性统计概念

(1)期望(均值)：随机变量X的期望(或称均值，记做E(X))衡量了X取值的平均水平。

(2)方差与标准差：反映数据分布的离散程度。分布越散，其波动性和不可预测性也就越强。

(3)分位数：分位数通常被用来研究随机变量X以特定概率(或者一组数据以特定比例)取得大于等于(或小于等于)某个值的情况。

(4)中位数：中位数是用来衡量数据取值的中等水平或一般水平的数值。

(5)相关系数：从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。我们通常用ρij表示证券i和证券j的收益回报率之间的相关系数。相关系数的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。

例题：

1.某基金100个交易日的每日基金净值变化的基点值△(单位：点)从小到大排列为△(1)～△(100)，其中△(91)～△(100)的值依次为：6.78，6.94，7.43，7.80，7.93，8.12，9.55，9.88，10.22，13.23，△的下3.5%分位数为(??)。

A.7.935

B.7.615

C.8.835

D.8.235

参考答案：B

参考解析：因100×3.5%=3.5不是一个整数，因此△的下3.5%分位数=第93和94的数求和除以2 ，即=(7.43+7.80)/2=7.615。

2.()通常被用来研究随机变量X以特定概率取得大于等于某个值的情况。

A.期望

B.方差

C.分位数

D.中位数

参考答案：C

参考解析：分位数通常被用来研究随机变量X以特定概率(或者一组数据以特定比例)取得大于等于(或小于等于)某个值的情况。

3.某类债券共100只，票面利率最高的前10只的票面利率分别为7.0%，6.9%，6.7%，6.6%，6.5%，6.4%，6.3%，6.2%，6.0%，5.9%。则该债券票面利率的上2.5%分位数是(??)。

A.6.9%

B.6.2%

C.6.5%

D.6.8%

参考答案：D

参考解析：由于100×2.5%=2.5不是整数，其相邻两个整数为2和3，上2.5%分位数=(6.9%+6.7%)/2=6.8%。

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