基金从业资格

相关系数

相关系数：从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性

通常用ρij表示证券i和证券j的收益回报率之间的相关系数

ρij总处于+1和﹣1之间

相关系数的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱;正负符号反映两者的变化方向

绝对值越大，相关性越强

为正，表示正相关，同方向变动

为负，表示负相关，反方向变动

ρij=1，表示完全正相关

ρij = ﹣1，表示完全负相关

ρij =0，表示完全独立，无任何关系，即零相关

例题

单选：( )可以用来分析持有的投资组合中任意两种证券的价格联动性。

A.相关系数

B.方差

C.均值

D.中位数

答案：A

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