基金从业资格

随机变量的数字特征与描述性统计量

随机变量：能取得多个可能值的数值变量

离散型：最多只能取可数的不同值

连续性：取值无法一一列出，可以遍取某个区间的任意数值

期望(均值)

对随机变量所有可能取值按照其变生概率加权后得到的平均值

方差与标准差

衡量一组数据的离散程度，表示投资回报的风险水平

数越大，风险越大，表示分布越散，波动性和不可预测性越强

中位数

衡量数据取值的中等水平或一般水平的数值

将一组数按大小排列，处于正中间位置的数值，或处于中间位置的两个数值的平均值，是上50%的分位数，有时与均值相等

当数据组中存在异常值(极端值)时，均值容易受影响，此时中位数的评价结果往往更为合理和贴近实际

经常作为评价基金经理业绩的基准

例题

单选：标准差越大，则数据分布越( )，波动性和不可预测性越( )。

A.集中;强

B.分散;强

C.分散;弱

D.集中;弱

答案：B

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