基金从业资格

一、选择题

1、()是对风险因子的暴露程度。【单选题】

A.风险敞口

B.风险价值

C.VaR估算方法

D.风险评估

2、目前，我国法规要求货币市场基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过()天。【单选题】

A.90

B.120

C.180

D.360

3、下列不属于信用风险管理的主要措施是()。【单选题】

A.进行流动性压力测试，分析投资者申赎行为，测算当面临外部市场环境的重大变化或巨额赎回压力时，冲击成本对投资组合资产流动性的影响，并相应调整资产配置和投资组合

B.建立针对债券发行人的内部信用评级制度，结合外部信用评级，进行发行人信用风险管理

C.建立交易对手信用评级制度，根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素对交易对手进行信用评级，并定期更新

D.建立严格的信用风险监控体系，对信用风险及时发现、汇报和处理。基金公司可对其管理的所有投资组合与同一交易对手的交易集中度进行限制和监控

4、流动性风险有两方面的影响，从资金供给的角度看取决于()的资金供给。【单选题】

A.主板市场

B.创业板市场

C.股票市场和货币市场

D.一级市场和二级市场

5、下列混合基金中，风险最低的是()。【单选题】

A.偏股型基金

B.灵活配置型基金

C.偏债型基金

D.股债平衡型基金

二、答案解析

1、正确答案：A

答案解析：答案是A选项，风险敞口是对风险因子的暴露程度。可以通过多个维度测量风险敞口。

2、正确答案：C

答案解析：目前，我国法规要求货币市场基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过180天。但有的基金可能会在基金合同中作出更严格的限定，如组合平均剩余期限不得超过90天。因此，在比较不同货币市场基金收益率的时候，应考虑其组合平均剩余期限的控制要求。

3、正确答案：A

答案解析：选项A是属于流动性风险管理的主要措施，信用风险管理的主要措施包括：(1)建立针对债券发行人的内部信用评级制度，结合外部信用评级，进行发行人信用风险管理。(选项B符合)(2)建立交易对手信用评级制度，根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素对交易对手进行信用评级，并定期更新。(选项C符合)(3)建立严格的信用风险监控体系，对信用风险及时发现、汇报和处理。基金公司可对其管理的所有投资组合与同一交易对手的交易集中度进行限制和监控。(选项D符合)

4、正确答案：C

答案解析：此题考的是与流动性风险有关的内容，答案是C选项，当流动性供给者与需求者出现供求不平衡时便会带来流动性风险。流动性风险有两方面的影响，从资金供给的角度看取决于股票市场和货币市场的资金供给，从资金需求的角度则要看基金持有人的结构。

5、正确答案：C

答案解析：此题考的是混合基金的风险管理的相关内容，答案是C选项，混合基金的投资风险主要取决于股票与债券配置的比例。一般而言，偏股型基金、灵活配置型基金的风险较高，但预期收益率也较高;偏债型基金的风险较低，预期收益率也较低;股债平衡型基金的风险与收益则较为适中。

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