基金从业资格

随机性是金融市场的重要特征之一。公司是否对其发行的债务违约，经营、投资项目的到期收益率，未来的资产价格等都是难以预测的。研究这些不确定事件的一般方法是将它们与数值联系起来，然后运用统计量来描述它们的特点。

(一)随机变量

1.定义

我们将一个能取得多个可能值的数值变量x称为随机变量。

如果一个随机变量x最多只能取可数的不同值，则为离散型随机变量;如果x的取值无法一一列出，可以遍取某个区间的任意数值，则为连续型随机变量。

2.随机变量的分布

如果x是一个连续型随机变量，由于无法列出x取每个特定值的概率，我们改用概率密度函数来刻画x的分布性质。概率密度函数是用来衡量随机变量x取值在特定范围内的函数，其图像称为概率密度函数曲线。

(二)随机变量的数字特征与描述性统计量

知道随机变量的分布之后，我们需要进一步研究分布的特点和规律，比如取值的平均水平、离散程度等。用来衡量这些分布特点的数值统称为数字特征，如均值、方差等。

1.期望(均值)

2.方差与标准差

3.分位数

4.中位数

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