精算师

中大网校为了帮助考生系统的复习精算师考试课程 全面的了解精算师考试教材的相关重点，小编特编辑汇总了2011年精算师考试相关资料，总结了相关的章节重要考点，希望对您参加本次考试有所帮助！！

四、 利率风险管理

考试要求：掌握利率风险管理的相关技术。保险公司的大部分资产为固定收益产品，所以资产负债管理中最主要的就是利率风险的管理。

考试内容：

4.1 利率风险的描述

利率风险的度量

利率风险的管理

利率风险组织结构方面的考虑

4.2 利率风险与免疫理论

免疫方法是管理利率风险的经典精算工具，同时还有其他的度量利率敏感性的方法。利用现代期权定价理论，Redington的模型也可以扩展到对利率敏感的现金流的分析。最后一部分将介绍一种没有这些无风险套利机会的改进Redingdon模型。

利率风险说明

现金流匹配和免疫策略

Redington 的免疫理论

久期，凸性和M平方

多元免疫模型

利率敏感现金流的分析

Redington理论的推广

线性规划工具

4.3利率期限结构模型

确定型利率模型

随机的期限结构模型

4.4结构化债券组合建模技术的分类

确定性久期匹配

确定性奉献(配现金流)

随机久期匹配

随机奉献(配现金流)

总结比较分析

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（责任编辑：中大编辑）

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