证券从业资格

证券行业专业人员水平评价测试题型样例

(题型样例仅供参考，各科目测试内容以该科目测试大纲规定的范围为准)

1.单选题样例

根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》有关规定，下列关于证券公司应当树立的合规管理理念的说法，错误的是( )。

A.合规创造价值

B.合规是公司生存基础

C.全员合规

D.合规从基层做起

答案：D

2.多选题样例

下列事项中，属于《证券法》适用范围的有( )。

A.境内股票、公司债券、存托凭证和国务院依法认定的其他证券的发行、交易

B.政府债券、证券投资基金份额的上市交易

C.资产支持证券、资产管理产品的发行、交易

D.期货、期货衍生品的交易

答案：ABC

3.判断题样例

某证券公司设立的集合资产管理计划有两名投资者。如其中一名投资者在开放期内T日全额赎回其持有的份额，且当日无其他投资者申购，则不论资产管理合同如何约定，该集合资产管理计划均会因投资者少于2人而终止。( )

答案：错误

4.综合题样例

某投资公司购买了1800万元市值的股票投资组合，为了规避股市系统性下跌风险，决定用当季中证500股指期货进行对冲，假设该组合相对中证500指数的beta是1.5，目前当季中证500股指期货价格为5000点/张(每点价值200元)。

(1)该投资公司应用( )张当季合约进行对冲。

A.12

B.15

C.23

D.27

答案：D

(2)一周后，股票组合上涨了8%，已卖出开仓的期货合约价格变为了5250点/张。不考虑交易费用和冲击成本，该投资公司的盈亏情况为( )。

A.盈利9万元

B.亏损9万元

C.盈利18万元

D.亏损18万元

答案：A

(3)下列关于该投资公司股指期货套保方案的说法，正确的有( )。

A.同一时期有四种不同到期日的中证500股指期货合约可供选择对冲

B.股票组合的beta会一直不变

C.当无风险利率高于中证500指数成分股红利率时，理论上中证500指数点位低于中证500股指期货点位，但实际中经常相反

D.假设基差水平维持不变，中证500指数成分股红利率越高，越有利于用中证500股指期货进行对冲

答案：ACD

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