期货从业资格

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49美国商品期货交易委员会（CFTC）持仓报告的最核心内容是（   ）。

A. 商业持仓

B. 非商业持仓

C. 非报告持仓

D. 长格式持仓

答案：B

50钢厂生产1吨钢坯需要消耗1.6吨铁矿石和0.5吨焦炭。根据下表，钢坯生产成本为（   ）元/吨。

A. 2980  

B. 3280  

C. 3780  

D. 3980

答案：C

51"十一五"时期，我国全社会消费品零售总额增长98.3%。按照销售对象统计，"全社会消费品零售总额"指标为（   ）。

A. 城镇居民消费品总额

B. 社会集团消费品总额

C. 城乡居民与社会集团消费品总额

D. 城镇居民与社会集团消费品总额

答案：C

52当前股票价格为40元，3个月后股价可能上涨或下跌10%，无风险年利率为8%（按单利计）。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为（   ）元。

A. 1.18   B. 1.67   C. 1.81   D. 1.19

答案：A

53在布莱克-斯科尔斯（BLACK-SCHOLES）期权定价模型中，通常需要估计的变量是（   ）。

A. 期权的到期时间

B. 标的资产的波动率

C. 标的资产的到期价格

D. 无风险利率

答案：B

54投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为40元，期权费为2.5元。如果到期日标的资产的价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（   ）元。

A. 8.5   B. 13.5   C. 16.5   D. 23.5

答案：B

55程序化交易因其特色鲜明而越来越引起期货市场的广泛关注。在设计程序化交易系统时，正确的做法是（   ）。

A. 交易系统的统计检验先于外推检验

B. 交易系统的实战检验先于统计检验

C. 检验系统的盈利能力采用统计检验

D. 检验系统的稳定性采用实战检验

答案：A

56BOLL指标是根据统计学中的（   ）原理而设计的。

A. 均值  

B. 方差  

C. 标准差  

D. 协方差

答案：C

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（责任编辑：中大编辑）