期货从业资格

基差变动与套期保值效果

知识点：

与单一的现货价格波动幅度相比，基差的波动相对要小。套期保值的实质是用较小的基差风险代替较大的现货价格风险。

(1)强卖盈利：卖出套期保值，基差走强盈利。

(2)弱买盈利：买入套期保值，基差走弱盈利。

真题：

【多选题】对买入套期保值而言，能够实现净盈利的情形有(　　)。(不计手续费等费用)

A.基差为负，且绝对值越来越大

B.正向市场变为反向市场

C.基差为正，且数值越来越大

D.反向市场变为正向市场

【答案】AD

期货从业准题库，做题听课更方便！ 

编辑推荐：

2017年期货从业资格考试报名时间专题

2017期货从业资格考试网络辅导培训课程

期货从业资格考试题库 | 期货从业资格考试用书

（责任编辑：xy）

共2页,当前第1页  第一页  前一页  下一页