期货从业资格

四、综合题(共15道小题，每道小题2分，共30分)

141、 S81P500指数期货合约的交易单位是每点250美元。某投机者3月20日在1250点买入3张6月份到期的指数期货合约，并于3月25日在1275点将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下，他的净收益是( )。

A.2250美元

B.6250美元

C.18750美元

D.22500美元

142、标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价格为1290点，而12月份期货合约的价格为1260点，该交易者以这两个价格同时将两份合约平仓，则其净收益为( )。

A.-75000美元

B.-25000美元

C.25000美元

D.75000美元

143、 某套利者在黄金期货市场上以962美元/盎司的价格买入一份ll月的黄金期货，同时以951美元/盎司的价格卖出7月的黄金期货合约。持有一段时间之后，该套利者以953美元/盎司的价格将11月合约卖出平仓，同时以947美元/盎司的价格将7月合约买入平仓，套利的结果是赢利( )。

A.-9美元/盎司

B.9美元/盎司

C.5美元/盎司

D.-5美元/盎司

144、 假设某投资者3月1日在CBOT市场开仓卖出30年期国债期货合约1手，价格为99-02。当日30年期国债期货合约结算价为98—16，则该投资者当日盈亏状况(不考虑续费、税金等费用)为( )。

A.盈利8600美元

B.盈利562.5美元

C.亏损562.5美元

D.亏损8600美元

145、 某组股票现值为100万元，预计隔2个月后可收到红利1万元，当时市场年利率为12%，如买卖双方就该组股票3个月后转让签订远期合约，则净持有成本和合理价格分别为()。

A.19900元和1019900元

B.20000元和1020000元

C.25000元和1025000元

D.30000元和1030000元

146、某日，铜合约的收盘价是17210元/吨，结算价为17240元/吨，该合约的每日最大波动幅度为3%，最大变动价位为10元/吨。则该期货合约下一个交易日涨停价格是( )元/吨，跌停价格是( )元/吨。

A.16757;16520

B.17757;16723

C.17822;17050

D.18020;17560

147、某新客户存人保证金100000元，在4月1日开仓买人大豆期货合约40手(10吨/手)，成交价为4000元/吨。同一天该客户平仓卖出20手大豆合约，成交价为4030元/吨，当日结算价为4040元/吨，交易保证金比例为5%，4月2日，该客户将剩余20手大豆合约全部平仓，成交价为4070元/吨，当日结算价为4050元/吨，则其账户情况的平仓盈亏、当日盈亏、当日结算准备金额为( )。

A.2800元;2800元;134200元

B.2600元;2800元;123200元

C.6000元;6000元;120000元

D.2800元;2800元;123200元

148、 某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买入10手(10吨/手)大豆期货合约，成交价格为2030元/吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在2000元/吨时，再次买入5手合约，当市价反弹到( )元/吨时才可以避免损失(不计税金、手续费等费用)。

A.2010

B.2015

C.2020

D.2025

149、 某大豆交易商在现货价与期货价分别为50.50元与62.30元时，买入期货来规避大豆涨价的风险，最后在基差为-18.30时平仓，该套期保值操作的净损益为( )元。

A.11.80

B.-11.80

C.6.50

D.-6.50

150、 假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点，则当日的期货理论价格为( )点。

A.1537

B.1486.47

C.1468.13

D.1457.03

151、 某年6月的S81P500指数为800点，市场上的利率为6%，每年的股利率为4%，则理论上6个月后到期的S&P500指数为( )点。

A.760

B.792

C.808

D.840

152、下表是某公司某客户交易结算单的部分内容，该客户交易结算单的风险度为( )。

持仓明细

持仓汇总

注：①“昨结算”为“上一交易日结算价”;“今结算”为“当日结算价”。

②上日结存为500734.62元。

③该公司与客户约定的交易保证金比例分别是：“橡胶”为11%，“棉一号”为8%，“沪深300”为18%。

A.66.23%

B.22.33%

C.33.72%

D.66.29%

153、 10月20日，某投资者认为未来的市场利率水平将会下降，于是以97.300的价格买入25手12月份到期的欧洲美元期货合约，一周之后，该期货合约的价格涨到97.800，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，则投资者( )。

A.获利50个点

B.损失50个点

C.获利0.5个点

D.损失0.5个点

154、 假设用于CBOT30年期国债期货合约交割的国债，转换因子是1.474，该合约的交割价格为ll0-160，则买方需支付( )来购人该债券。

A.162375.84美元

B.74735.41美元

C.162877美元

D.74966.08美元

155、某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约，同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权，9月份时，相关期货合约价格为150美元/吨，请计算该投资人的投资结果(每张合约1吨标的物，其他费用不计)( )。

A.10美元

B.一20美元

C.30美元

D.40美元

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（责任编辑：fky）

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