期货从业资格

综合题

1、 关于该策略的说法，错误的是(　　)。

A.如果期权合约到期前，期货价格低于期权的执行价格，看涨期权作废

B.如果期权合约到期前，期货价格高于期权执行价格，多头看跌期权作废

C.如果期权合约到期前，期货价格低于期权的执行价格，看跌期权作废

D.如果期权合约到期前，期货价格高于期权执行价格，空头看涨期权作废

2、卖出执行价格为920美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)9月大豆看涨期权，权利金为85美分/蒲式耳，买进执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT7月大豆看涨期权，权利金为76美分/蒲式耳。

该套利的最大收益为(　　)。

A.无限大

B.9美分/蒲式耳

C.10美分/蒲式耳

D.11美分/蒲式耳

3、 该套利的最大风险为(　　)。

A.9美分/蒲式耳

B.10美分/蒲式耳

C.11美分/蒲式耳

D.无限大

4、 该套利的损益平衡点为(　　)。

A.929美分/蒲式耳

B.930美分/蒲式耳

C.940美分/蒲式耳

D.920美分/蒲式耳

5、 该类型套利的风险收益特点为(　　)。

A.风险有限，利润无限

B.风险无限，利润有限

C.风险和利润均无限

D.风险和利润均有限

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（责任编辑：zs）

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