期货从业资格

第四节 期货投机与套利交易的发展趋势

一、组合投资交易：资金按一定比例分别投资于不同种类有价证券或一种有价证券的多个品种。

分类：金融期货组合投资、商品期货组合投资、金融与商品交叉组合投资

投资组合各品种间相关性系数值越小，则组合投资的效果越好。

二、程序化交易：所有利用计算机软件程序制定交易策略并实行自动下单的交易行为。

形式按交易者的投资策略划分：价值发现型、趋势追逐型、高频交易型、低延迟套利型

三、量化交易：

特点：

1. 记录性

2.系统性(三多：多层次，多角度，多数据)

3. 套利思想

4. 概率取胜

潜在风险：

1.历史数据的完整性

2.模型设计中没有考虑仓位和资金配置(导致资金、仓位和模型不匹配发生爆仓)

3.网络中断，硬件故障。

4.同质模型产生竞争交易现象导致的风险。

5.单一投资品种导致的不可预测风险。

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（责任编辑：fky）

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