期货从业资格

综合题

1、已知昨日开盘价、收盘价、最高价、最低价分别为l0、l0.5、11、9.8，成交1500手，成交金额160万元;今日开盘价、收盘价、最高价、最低价分别为9.8、10.2、10.5、9.5，成交1000手，成交金额99万元;昨日OBV为12200手。

今日OBV为(　　)。

A.13200

B.11200

C.13800

D.10600

2、 OBV的基本原理是根据潮涨潮落把市场比喻成一个潮水的涨落过程，下列说法正确的是(　　)。

A.如果今日收盘价>昨日收盘价，则属于多方潮水

B.如果今日收盘价<昨日收盘价，则属于多方潮水

C.如果今日收盘价>昨日收盘价，则属于空方潮水

D.如果今日收盘价<昨日收盘价，则属于空方潮水

3、关于OBV的应用，下列说法正确的是(　　)。

A.OBV必须单独使用

B.价格上升，0BV也相应上升，则可以更确认当前的上升趋势

C.W底和M头形态也适用于OBV

D.在价格进入盘整区后，OBV会率先显露出盘整的信号

4、5月10日，美国某铜业公司为了防止现货市场铜价下跌，以3000美元/吨的价格卖出9月份交割的铜期货合约进行套期保值。同时，为了防止铜价上涨造成的期货市场上的损失，又以60美元/吨的权利金，买入9月份执行价格为2950美元/吨的看涨期权合约。

到了9月份，铜价上涨到3280美元/吨，该美国铜业公司选择行使和按照市场价格将期货部位平仓，则该美国铜业公司在期货和期权市场上的交易结果为(　　)美元/吨(不计手续费)。

A.净盈利20

B.净亏损l0

C.净盈利l0

D.净亏损20

5、如果9月份，铜价下跌到2780美元/吨，交易结果为(　　)美元/吨。

A.净盈利l60

B.净亏损l60

C.净盈利l0

D.净亏损l0

6、X=0.033,3个月内伦敦期货铜价格变动的标准差бQ=0.039，3个月内现货铜的价格变动与3个月内期货铜价格变动的相关系数P=0.85。

该公司可以算出其最佳套保比率为(　　)。

A.0.62

B.0.72

C.0.82

D.0.92

7、伦敦铜盼一手期货合约的标的是25吨，因此该公司应购买期货合约为(　　)手。

A.140

B.142

C.144

D.146

8、某交易者在4月份以4.97港元/股的价格购买一份9月份到期、执行价格为80.00港元/股的某股票看涨期权，同时他又以1.73港元/股的价格卖出一份9月份到期、执行价格为87.5港元/股的该股票看涨期权(合约单位为1000股，不考虑交易费用)，如果标的股票价格为90港元/股，该交易者可能的收益为(　　)港元。

A.5800

B.5000

C.4260

D.800

9、2010年1月26日，某投资者在芝加哥期货交易所买进执行价格为820美分/蒲式耳的5月大豆看涨期权，权利金为61.5美分/蒲式耳，同时，卖出执行价格为850美分/蒲式耳的5月大豆看涨期权，权利金为50美分/蒲式耳，该交易的损益平衡点为(　　)美分/蒲式耳。

A.829.5

B.809.5

C.820

D.831.5

 

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