期货从业资格

期货从业资格考试模拟试题——基础知识

1.某交易者在5月30日买人1手9月份铜合约，价格为17520元/吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为17570元/吨，7月30日，该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为17540元/吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损100元，且交易所规定，1 手：5吨，试推算7月30日的11月份铜合约价格(　　)。

A.17610元/吨

B.17620元/吨

C.17630元/吨

D.17640元/吨

答案：a

2.5月20日，某交易者买入两手10月份铜合约，加权价格为16950元/吨，同时卖出两手12月份铜合约，价格为17020元/吨，两个月后的7 月20日，10月份铜合约价格变为17010元/吨，而12月份钢合约价格变为17030元/吨，请问，5月20日和7月20日相比，两合约价差有何变化(　　)。

A.价差扩大了30元/吨

B.价差缩小了30元/吨

C.价差扩大了50元/吨

D.价差缩小了50元/吨

答案：d

3.国外交易所规定，套利的佣金支出与一个回合单盘交易的佣金相比(　　)。

A.是后者两倍

B.大于后者两倍

C.小于后者两倍

D.介于后者的一倍到两倍之间

答案：d

4.正向市场中，发生以下哪类情况时应采取牛市套利决策(　　)。

A.近期月份合约价格上升幅度大于远期月份和约

B.近期月份合约价格上升幅度等于远期月份和约

C.近期月份合约价格上升幅度小于远期月份和约

D.近期月份合约价格下降幅度大于远期月份和约

答案：a

5.某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约，价格为1840元/吨，同时买人1手9月份大豆合约价格为1890元/吨，5月20日，该交易者买人1手7月份大豆合约，价格为1810元/吨，同时卖出1手9月份大豆合约，价格为1875元/吨，交易所规定1手：10吨，请计算套利的净盈亏(　　)。

A.亏损150元

B.获利150元

C.亏损160元

D.获利160元

答案：b

6.正向市场牛市套利的操作规则为(　　)。

A.买入近期合约，同时卖出远期合约

B.卖出近期合约，同时买人远期合约

C.买人近期和约

D.卖出远期合约

答案：a

7.跨市套利中，通常决定同一品种在不同交易所间价差的主要因素是(　　)。

A.运输费用

B.仓储费用

C.保险费

D.利息费

答案：a

8.反向市场牛市套利的操作规则为(　　)。

A.买人近期合约，同时卖出远期合约

B.卖出近期合约，同时买人远期合约

C.买人近期和约

D.卖出远期合约

答案：a

9.某交易者7月1日卖出1手堪萨斯交易所12月份小麦合约，价格为7.40美元/蒲式耳，同时买人1手芝加哥交易所12月份小麦合约，价格为 7.50美元/蒲式耳，9月1日，该交易者买人1手堪萨斯交易所12月份小麦合约，价格为7.30.美元/蒲式耳，同时卖出1手芝加哥交易所12月份小麦合约，价格为7.45美元/蒲式耳，1手二5000蒲式耳，请计算套利盈亏(　　)。

A.获利250美元

B.亏损300美元

C.获利280美元

D.亏损500美元

答案：a

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（责任编辑：中大编辑）

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