期货从业资格

四、期货从业资格考试综合题(共15道小题，每道小题2分，共30分)

141、 6月5日，某投资者在大连商品交易所开仓买进7月份玉米期货合约20手，成交价为2220元/吨，当天平仓10手合约，成交价为2230元/吨，当日结算价为2215元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天的平仓盈亏、持仓盈亏和当日交易保证金分别为(　　)。

A.500元;-1000元;11075元

B.1000元;-500元;11075元

C.-500元;-1000元;11100元

D.1000元;500元;22150元

142、美国期货市场中介机构的(　　)与我国的期货公司类似。

A.期货佣金商(FCM)

B.介绍经纪商(IB)

C.场内经纪人(FB)

D.助理中介人(AP)

143、某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约，价格为1840元/吨，同时买入1手9月份大豆合约价格为1890元/吨，5月20日，该交易者买入1手7 月份大豆合约，价格为1810元/吨，同时卖出1手9月份大豆合约，价格为1875元/吨，(注：交易所规定1手=10吨)，则该套利的净盈亏为(　　)。

A.亏损150元/吨

B.获利150元/吨

C.亏损160元/吨

D.获利160元/吨

144、假定某期货投资基金的预期收益率为10%，市场预期收益率为20%，无风险收益率4%，这个期货投资基金的β系数为(　　)。

A.2.5%

B.5%

C.20.5%

D.37.5%

145、某投资者在2月份以500点的权利金买入一张执行价格为l3000点的5月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张执行价格为l3000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破(　　)点或恒指上涨(　　)点时该投资者可以盈利。

A.12800;13200

B.12700;13500

C.12200;13800

D.12500;13300

146、某组股票现值100万元，预计隔2个月可收到红利1万元，当时市场利率为12%，如买卖双方就该组股票3个月后转让签订远期合约，则净持有成本和合理价格分别为(　　)。

A.19900元;1019900元

B.20000元;1020000元

C.25000元;1025000元

D.30000元;1030000元

147、 在小麦期货市场，甲为买方，建仓价格为1600元/吨，乙为卖方，建仓价格为1800元/吨。小麦搬运、储存、利息等交割成本为60元/吨，双方商定的平仓价为1740元/吨，商定的小麦交收价比平仓价低40元/吨，即1700元/吨。期货转现货后节约费用总和是(　　)元/吨，甲方节约了(　　)元/吨，乙方节约了(　　)元/吨。

A.60;40;20

B.60;50;25

C.65;55;30

D.70;60;40

148、某投机者卖出2张9月份到期的日元期货合约，每张金额为12500000日元，成交价为0.006835美元/日元，半个月后，该投机者将2张合约买人对冲平仓，成交价为0.007030美元/日元。该笔投机的结果是(　　)。

A.亏损4875美元

B.赢利4875美元

C.赢利1560美元

D.亏损1560美元

149、假定年利率为8%，年指数股息d为1.5%，6月30日是6月指数期合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2 个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点;买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为0.6%;投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0.5%，则4月1日时的无套利区间是(　　)。

A.[1606，1646]

B.[l600，1640]

C.[l616，1656]

D.[l620，1660]

150、国内某证券投资基金在某年6月3日时，其收益率已达到25%，认为下跌的可能性大，为了保持这一业绩到9月，决定利用沪深300股指期货实行保值。其股票组合的现值为2.25亿元，并且与沪深300指数的β系数为0.8。假定6月3日的现货指数为5600点，而9月到期的期货合约为 5700点。该基金为了2.25亿元的股票组合得到有效保护，需要(　　)。

A.卖出期货合约134张

B.买人期货合约134张

C.卖出期货合约105张

D.买人期货合约129张

151、某投资者在2011年2月22日买人5月期货合约价格为284美分/蒲式耳，同时买人5月份CBOT小麦看跌期权敲定价格为290美分，权利金为12美分，则该期权的损益平衡点为(　　)。

A.278美分

B.272美分

C.296美分

D.302美分

152、在6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元，目前的即期市场汇率为USD/JPY=146.70，期货市场汇率为 JPY/USD=0.006835，该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元，就在CME外汇期货市场买入40手9月到期的日元期货合约，进行多头套期保值，每手日元期货合约代表1250万日元。9月1日，即期市场汇率为USD/JPY=142.35，期货市场汇率为 JPY/USD=0.007030，该进口商进行套期保值，结果为(　　)。

A.亏损6653美元

B.赢利6653美元

C.亏损3320美元

D.赢利3320美元

153、某投资者在某期货经纪公司开户，存入保证金20万元，按经纪公司规定，最低保证金比例为10%。该客户买入100手(假定每手10吨)开仓大豆期货合约，成交价为每吨2800元，当日该客户又以每吨2850的价格卖出40手大豆期货合约。当日大豆结算价为每吨2840元。当日结算准备金余额为(　　)元。

A.44000

B.73600

C.170400

D.117600

154、假设一揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万元，假设市场年利率为6%，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，则该股票组合3个月的合理价格应该是(　　)。

A.1004900元

B.1015000元

C.1010000元

D.1025100元

155、某投资者以4.5美分的权利金卖出一份执行价格为750美分的标的资产的看跌期权，该期权的盈亏平衡点为(　　)。

A.744.5美分

B.754.5美分

C.745.5美分

D.749美分

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（责任编辑：xy）

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