期货从业资格

根据以下内容，回答{TSE}题。某投资者在2月份以400点的权利金买人一张5月到期、执行价格为11 500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11 000点的恒指看跌期权。

该套利为（ ）。

A．买人宽跨式套利

B．卖出宽跨式套利

C．买人跨式期权

D．卖出跨式期权的损益图

99、本套利组合的最大亏损是（ ）。

A．10300点

B．12200点

C．700点

D．无法计算

100、以下几个图中，符合本套利策略损益图的是（ ）。

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（责任编辑：xy）

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