期货从业资格

期货从业资格考试科目期货投资分析问答题：

1、看涨期权定价原理是什么?

看涨期权的期权价格等于内涵价值加上时间价值。

2、看跌期权定价原理是什么?

看跌期权的期权价格等于内涵价值加上时间价值。

3、二叉树期权定价模型涉及到的假设条件主要有哪些?

二叉树期权定价模型涉及到的假设条件包括：①交易成本与税收为零;②投资者可以以无风险利率借入或贷出资金;③市场无风险利率为常数;④股票的波动率为常数;⑤不支付股票红利;⑥不存在套利机会。

4、布莱克—斯科尔斯期权定价模型的基本假设有哪些?

布莱克—斯科尔斯期权定价模型的基本假设包括：①股票价格服从对数正态概率分布，股票预期收益率与价格波动率为常数;②无风险利率是已知的并且保持不变;③期权有效期内没有红利支付;④不存在无风险套利机会;⑤证券交易为连续进行;⑥投资者能够以同样的无风险利率借入和借出资金;⑦没有交易成本和税收，所有证券均无限可分。

5、什么是期权的买期与卖期保值?

期权的买期保值主要操作手法有三种：买进看涨期权、卖出看跌期权和买进期货合约、同时买入相关期货看跌期权的组合策略。

卖期保值主要操作手法有三种：分别是买进看跌期权、卖出看涨期权和卖出期货合约、同时买入相关期货看涨期权的组合策略。

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（责任编辑：xy）

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