期货从业资格

第三节 利率期货

利率期货是指以债券类证券为标的物的期货合约，他可以回避利率波动所引起的政权价格变动的风险。

一、利率期货市场现状

二、与利率期货相关的债务凭证

利率期货的标的是货币市场和资本市场的各种债务凭证。

(一)欧洲美元存单

(二)欧洲银行间欧元利率

(三)短期和长期国债

三、债务凭证的价格及收益率计算

(一)有关利率的基础知识(P353)

(二)短期存款凭证及短期国债的价格与收益率

1、计算将来值 。

将来值=现值*(1+年利率*年数)

2、计算现值。

现值=将来值/(1+年利率*年数)

(三)中长期国债的价格与收益率计算

四、利率期货的报价及交割方式

(一)短期国债期货的报价及交割方式

(二)3个月欧元期货的报价及交割方式

(三)中长期国债期货的报价及交割方式

五、利率期货套期保值交易

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（责任编辑：fky）

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