中级审计师

【例题】（2004中）下列关于两项投资A和B构成组合投资的相关系数ΥAB的说法正确的有：（ ）。

A.－1＜ΥAB＜1 B.ΥA

B.ΥAB＝1说明A和B完全正相关

C.ΥAB＝－1说明A和B完全负相关

D.ΥAB＝0说明A和B不相关 E.0＜ΥAB＜1说明A和B正相关

【答案】B C D E

P94【例题1－20】某投资组合由等权重的股票1和股票2组成，两种股票各自的报酬率如下表所示:

两种股票之间风险呈现完全负相关关系。

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