证券从业资格证

 

11.以下关于APT的描述,正确的是（ ）。

A.APT理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些

B.APT理论建立在"一价原理"上

C.在 APT 的理论架构下,市场组合为一效率组合

D.APT的假设条件与资本资产定价模型相同

12.资产配置的基本方法通常包括（ ）。

A. 买入并持有法

B.恒定混合法

C.历史数据分析法

D.情景综合分析法

13.资产配置的买入并持有策略的特征包括（ ）。

A.在市场变动时 ,不采取行动

B.支付模式为直线

C.在熊市时较为有利

D.对市场流动性要求小

三.判断题(共70小题,每小题0.5分)

1.基金的设立申请获得中国证监会核准前,不得以任何形式宣传和销售该基金。（ ）

2.托管人报酬应按照基金合同和招募说明书规定的方法和标准计提。（ ）

3.对于估值日无交易的证券,可不对其估值。（ ）

4.基金的全体发起人必须保证招募说明书不得含有虚假内容\误导性陈述或重大遗漏,并就其保证承担个别责任。（ ）

5.基金管理人应遵守<<证券投资基金信息披露指引>>和基金上市的证券交易所关于信息披露的规定。如果两者有冲突,以前者为准。（ ）

6.在资本资产定价模型中,资本市场线是一条从无风险利率出发,与由风险资产构成的有效前沿相切的切点相连而形成的直线。（ ）

7.行为金融理论认为,投资者进行投资决策时,存在过分自信\重视当前的事物\按心理"盈亏 "而不是按实际得失操作以及彼此相互影响等心理因素的影响,使得证券价格的变化偏离现代金融理论和有效市场理论的推断。（ ）

8.如果证券价格充分且快速反应所有公开及未公开信息,则该市场符合强势有效市场假说。（ ）

9.根据风险分散原理,如果投资组合中成份证券之间完全正相关,则不会产生分散风险的效果。（ ）

10.投资组合理论说明,投资组合的风险并不是组合中各个证券风险的简单线性组合,而是在很大程度上取决于证券之间的相关关系。（ ）

11.债券的提前赎回期对债券投资者有利,因此投资者可能要求一个较低的收益率。（ ）

12.如果国债与非国债在除品质外的其他方面均相同,则两者间的收益率差额有时也被称为是品质利差或信用利差。（ ）

13.对于可赎回债券而言,由于债券发行人往往在利率降低时行使赎回权利,因此降低了债券投资者的再投资风险。（ ）

14.其他条件不变时,市场利率上升,则债券的价格随之下降。（ ）

15.特瑞诺指数与投资分散程度有关。（ ）

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（责任编辑：中大编辑）