证券从业资格证

u 多选题

1. 下列关于债券基点价格值的说法中，正确的有()。BC

A：基点价格值是应计收益率变化1个基点时引起的债券收益的绝对变动额

B：基点价格值是应计收益率变化1个基点时引起的债券价格的绝对变动额

C：应计收益率每下降一个基点时的价格波动性是相同的

D：应计收益率每下降一个基点时的收益率的波动性是相同的

页码：354;解析：考察基点价格值的内容。

2. 下列关于债券基金的平均到期期限与其利率风险关系的说法，正确的有()。AC

A：平均到期日越长，利率风险越高

B：平均到期日越短，利率风险越高

C：平均到期日越短，利率风险越低

D：平均到期日越长，利率风险越低

页码：40;解析：考核债券基金利率风险的内容。

3. 下列不属于基金信息披露的规范性文件的有()。AB

A：《基金信息披露管理办法》

B：《证券投资基金发》

C：《上市交易公告书的内容与格式》

D：《招募说明书的内容与格式》

页码：197,198;解析：《基金信息披露管理办法》属于部门规章，《证券投资基金发》属于国家法律。

4. 我国基金管理人的主要职责有《》。ABC

A：办理基金备案手续

B：依法募集基金

C：召集基金份额持有人大会

D：安全保管基金财产

页码：80,81;解析：安全保管基金财产是基金托管人的职责之一。

5. 资产配置的买入并持有策略的特征包括()。BD

A：交易成本和管理费用较大

B：投资组合的资产配置比例确定后，在一定的时间内部改变资产配置状态

C：是积极型的长期再平衡方式，适用于有长期计划水平并满足于战略性资产配置的投资者

D：买入并持有策略的投资组合完全暴露在市场风险之下

页码：316;解析：交易成本和管理费用较小;是消极性的长期再平衡方式，适用于有长期计划水平并满足于战略性资产配置的投资者。

6. 债券基金与债券的不同表现在()。ABCD

A：债券基金的收益不如债券的利息固定

B：债券基金没有确定的到期日

C：债券基金的收益率比买入并持有到期的单个债券的收益率更难以预测

D：投资风险不同

页码：38,39;解析：债券基金与债券的不同表现在：(一)债券基金的收益不如债券的利息固定，(二)债券基金没有确定的到期日，(三)债券基金的收益率比买入并持有到期的单个债券的收益率风难以预测，(四)投资风险不同。

7. 股票投资策略中的市场异常策略，包括()。ABCD

A：小公司效应

B：低市盈率效应

C：遵循公司内部人交易

D：被忽略的公司效应以及其他的日历效应

页码：339;解析：股票投资策略中的市场异常策略，包括小公司效应、低市盈率效应、遵循公司内部人交易、被忽略的公司效应以及其他的日历效应。

8. 基金管理人配置资产的情景综合分析法()。ABCD

A：预测期间一般在3~5年左右

B：与历史数据法相比要求的预测技能更高

C：更有效的着眼于社会、政治变化趋势及其对股票价格和利率的影响，同时也为短期投资组合决策提供了适当的视角，为战术性资产配置提供了运行空间。

D：需要确定各情景发生的概率

页码：310;解析：考察情景综合分析法。

9. 运行债券指数化投资的动因有()。ABD

A：经验证据表明积极型的债券投资组合的业绩并不好

B：与积极型债券组合管理相比，指数化组合管理所收取的管理费用更低

C：与积极型债券组合管理相比，指数化组合管理的效率更高

D：选择指数化债券投资策略，有助于基金发起人增强对基金经理的控制力

页码：365;解析：运行债券指数化投资的3大动因。

10. 根据我国的实践，基金管理公司中的非常设机构主要包括()。AB

A：投资决策委员会

B：风险控制委员会

C：投资管理部门

D：风险管理部门

页码：84,85;解析：根据我国的实践，基金管理公司中的非常设机构主要包括投资决策委员会和风险控制委员会。

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（责任编辑：中大编辑）