证券从业资格证

1.下列各项中，属于系统风险的是( )。

①公司破产风险

②市场风险

③通胀风险

④利率风险

A.①③

B.①④

C.②③④

D.①②③

2.下面关于风险的相关描述，说法正确的是( )。

①纯粹风险是指只有损失机会而无获利可能的风险

②投机风险是指既有损失机会又有获利可能的风险

③流动性风险分为融资流动性风险和资产流动性风险

④一般企业正常融资关系受到破坏属于资产流动性风险

A.①③

B.①④

C.②③

D.①②③

3.信用风险会受到发行人的( )等因素的影响。

①经营能力

②盈利水平

③事业稳定程度

④规模大小

A.①③

B.①④

C.②③④

D.①②③④

4.信用风险是( )的主要风险。

A.债券

B.股票

C.衍生证券

D.基金

5.下面关于风险的相关描述，说法正确的是( )。

①操作风险只可能带来损失，不能够带来收益

②对操作的风险的管理策略是在合理的成本范围内，尽可能减少操作风险

③声誉风险一般是受其他风险而产生的次生风险，很难确认和计量

④市场风险包括股票价格风险、债券价格风险、商品价格风险、金融衍生品价格风险等

A.③④

B.①③④

C.①②③

D.①②③④

6.( )是指可能单独或共同引发风险的内在要素。

A.风险源

B.风险敞口

C.风险事件

D.风险损失

7.关于风险管理和风险敞口，下列说法正确的是( )。

①风险敞口不等同于金融风险

②持有外汇头寸是一种风险敞口，而不是金融风险

③汇率变动是一种金融风险，不是风险敞口

④风险敞口在特定的情况下是可以管控的

A.①③

B.②③④

C.①④

D.①②③④

8.运用组合投资策略，可以降低、甚至消除( )。

A.市场风险

B.非系统风险

C.系统风险

D.政策风险

9.风险管理与控制的核心包括( )。

①风险限额的确定

②风险限额的分配

③风险监控

④风险的消除

A.①③

B.①②

C.②③④

D.①②③

10.下面有关风险损失和风险事件的相关内容，说法正确的是( )。

①风险损失是指特定的引发损失的事件

②风险损失是风险事件对企业经营目标造成的影响

③某债券发行人不能如期还本付息、债券发行人破产倒闭，这对债券持有人而言，就发生了风险事件

④风险损失通常用金额表示，但也有一些风险损失比较难以计量

A.①③

B.①②

C.②③④

D.①②③④

11.风险溢价的大小与风险的高低成( )关系。

A.确定比率

B.正相关

C.随机

D.负相关

12.下面( )行为会增加公司的财务风险。

A.拆股

B.发放股票股利

C.发行新债

D.增发新股

13.( )是深入理解各种风险的成因和变化规律。

A.度量风险

B.分析风险

C.识别风险

D.感知风险

14.( )是指在风险资产的实际运作过程中采用流程、工具进行动态、实时监测和报告。

A.风险控制

B.事前控制

C.事中控制

D.事后控制

15.( )描述市场在正常情况下，可能出现的最大损失。

A.名义值法

B.敏感性分析方法

C.波动性测量

D.VaR 方法

16.VaR 的计算方法有( )。

①德尔塔—正态分布法

②局部估值法

③历史模拟法

④蒙特卡罗模拟法

A.①③④

B.①②③④

C.②③④

D.①③

17.纵观国际金融体系的变迁和金融实践的发展过程，风险管理模式大体经历了四个发展阶段，在资产负债风险管理模式阶段之后的阶段是( )。

A.资产风险管理模式阶段

B.负债风险管理模式阶段

C.净资产风险管理模式阶段

D.全面风险管理模式阶段

【答案】

6.【答案】C

7.【答案】D

【解析】一般企业正常融资关系受到破坏属于融资流动性风险。故④错。

8.【答案】D

9.【答案】A

【解析】债券的信用风险就是债券不能到期还本付息的风险。信用风险是债券的主要风险。

10.【答案】D

1.【答案】A

2.【答案】D

3.【答案】B

4.【答案】D

【解析】风险是不能完全被消除的。

5.【答案】D

11.【答案】B

【解析】风险溢价的大小与风险的高低成正相关关系。比如银行的贷款利率一般为 4%，小文信用很差，所以银行给小文的房贷贷款是 7%，比别人高，这多出来的 3%就是风险溢价。信用风险越高，风险溢价就越高。因此选 B。

12.【答案】C

13.【答案】B

【解析】风险识别包括感知风险和识别风险。感知风险是通过系统化的方法发现经济主体所面临的风险种类和性质。分析风险是深入理解各种风险的成因和变化规律。

14.【答案】C

15.【答案】D

16.【答案】B

【解析】这题比较偏。VaR 可以分为局部估值法和完全估值法。局部估值法包括德尔塔—正态分布法;完全估值法包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。风险计算的过程非常复杂，仅需了解这几个名词即可。

17.【答案】D

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