证券从业资格证

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证券从业资格考试《投资基金》练习题

（二）多项选择题

1.收益率的理论计算公式需要满足以下假定（       ）。

A.评估期内投资组合的所有未分配收入都被用于再投资，从而能够在期末资产价值中得到反映

B.如果投资组合向投资者分配，则假定该分配在评估期结束时发生，或者它们以现金的方式持有直到评估期结束

C.投资没有向投资组合追加投入新的资金

D.在计算收益时应扣除所有交易成本

[参考答案]   A B C

2.子期间平均收益率的计算方法有（      ）。

A.算术平均收益率                     B.时间加权收益率

C.净现金流加权收益率                 D.基金单位价值法

[参考答案]  A B C D

3.风险衡量的指标主要包括（     ）。

A.夏普指数                           B.总风险（即标准差）

B.系统风险（β值）                   D.决定系数（R?）

[参考答案]  B C D

4.风险调整方法有（        ）。

A.夏普指数                           B.詹森指数

C.单位风险回报率                     D.差异回报率

[参考答案]  C D

5.按照对风险的定义及所使用的指标不同，单位风险回报率计算方法有（       ）。

A.夏普指数                          B.詹森指数

C.特雷诺比率                        D.差异回报率

[参考答案]  A C

6.资产管理人的绩效比较可以通过（       ）的方法进行，从而判断该绩效的质量和相对表现。

A.业绩全域                          B.业绩基准

C.单位风险回报率                    D.差异回报率

[参考答案]  A B

7.常见的评价基准主要包括（      ）。

A.市场指数                          B.普通投资风格指数

C.夏普基准                          D.标准化投资组合

[参考答案]  A B C D

8.业绩基准分析中存在的问题有（      ）。

A.指数的调整                        B.博弈基准

C.现金的影响                        D.交易成本

[参考答案]  A B C D

9.业绩基准包括（         ）。

A.可投资性                          B.投置上具有客观性

C.可事先阐明                        D.具有明确的构成

E.业绩易于观测

[参考答案]  A B C D E

10.统一绩效衡量方法的原则包括（        ）。

A.使用时间加权平均收益方法计算收益，并以季度为基础，在对子期间收益率的几何平均基础上进行衡量

B.应只披露实际投资组合的业绩，而不能将实际投资组合与投资组合模型的预计结果联系在一起并不加区地披露

C.在计算收益时应扣除所有交易成本，并标明是否扣除总管理费或净管理费

E. 必须披露至少一定年限的业务记录，如果投资组合的存在期短于该年限要求，则需要披露全部绩记录

[参考答案]  A B C D

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