证券从业资格证

31．在证券组合理论中，投资者的共同偏好规则是指(    )。

A．投资者总是选择方差较小的组合

B.投资者总是选择期望收益率高的组合

C．如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期    望收益率高的组合

D．如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者总是选    择方差较小的组合

32．资本资产定价模型的有效性问题是指(    )。

A．理论上β系数与收益是否具有正相关关系

B．现实市场中的β系数与收益是否具有正相关关系

C．是否还有更合理的度量工具用以解释不同证券的收益差别

D．在理想市场中的β系数与收益是否具有负相关关系

33．下列关于詹森指数的说法正确的有(    )。

A. 詹森指数是1969年由詹森提出的

B．指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合    的期望收益率之间的差

C．詹森指数值代表证券组合与证券市场线之问的落差

D.詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价

34。金融工程的核心技术是指(    )。

A. 组合技术

B．分解技术

C．分化技术

D．整合技术

35．关于套利交易对期货市场的作用，下列说法正确的有(    )。

A．套利交易有利于被扭曲的价格关系恢复到正常水平

B．套利交易有利于市场流动性的提高

C．套利交易可以抑制过度投机

D．套利交易可以抑制金融市场创新

36．下列关于VaR法的说法正确的有(    )。

A．它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露

B．使得不同类型资产的风险之间具有可比性

C．提供了一个统一的方法来测量风险

D．简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险

37．在1993年之后的5年中，巴塞尔银行监管委员会、美国证券交易委员会以及国际互换    与衍生工具协会都要求金融机构基于VaR来确定(    )。

A．内部风险资本计提

B．内部风险控制

C．风险披露

D．交易员的业绩

38．ACIIA会员共有四类，即联盟会员、合同会员、融资会员和联系会员。其中，联盟会员为(    )。

A．亚洲证券分析师联合会(ASAF)

B. 欧洲金融分析师学会联合会(EFFAs)

C. 投资管理与研究协会(AIMR)

D．CFA协会

39．ASAF执行委员会下设(    )。

A．教育委员会

B．倡议委员会

C．公共关系委员会

D．会员大会

40．2005年新《证券法》规定，投资咨询机构及其从业人员从事证券服务业务不得有以下 (    )行为。

A．代理委托人从事证券投资

B．买卖本咨询机构提供服务的上市公司股票

C．利用传播媒介或者通过其他方式提供、传播虚假或者误导投资者的信息

D．与委托人约定分享证券投资收益或者分担证券投资损失

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