证券从业资格证

2011年证券从业资格考试证券投资分析冲刺题

121. 某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：(1)证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；(2)证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%；(3)证券甲和证券乙的相关系数为1；(4)证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么 (      )。

A.该投资者的投资组合的期望收益率等于0.124

B.该投资者的投资组合的标准差等于14.2%

C.该投资者的投资组合的期望收益率等于0.14

D.该投资者的投资组合的标准差等于12.2%

122.发达市场经济国家的证券投资分析师包括(     )。

A.基于企业调研进行单个证券投资分析评价的专业人士

B.基金管理人

C.证券投资顾问

D.企业战略分析师

123.下列说法正确的是(     )。

A.只要证券价格充分反映了全部有价值的信息，市场价格代表着证券的真实价值，这样

的市场就称为有效市场

B.有效市场假说表明，在有效率的市场中，投资者所获得的收益只能是与其承担的风险

相匹配的那部分正常收益，而不会有高出风险补偿的超额收益

C.有效市场假说表，在有效率的市场中，"公平原则"得以充分体现

D.有效市场假说表明，在有效率的市场中，资源配置更为合理和有效

124.由三种证券组合形成的有效边界(    )。

A.上的任何一点都是理性投资者的最佳选择

B.恰好是可行域

C.是一条线

D.是由有效资产组合构成的

125.资本资产定价模型的假设包括(     )。

A.投资者都依据期望收益和标准差选择最优证券组合

B.投资者对证券的收益、风险及证券间的相关性具有完全相同的预期

C.资本市场没有摩擦

D.证券交易佣金为一定值

2011年证券从业资格考试证券投资分析冲刺题

126.根据资本资产定价模型，下列说法正确的是(    )。

A.无风险组合与市场组合的再组合是有效组合

B.有效组合与市场组合的相关系数为1

C.有效组合完全消除了非系统风险

D.一个有效组合肯定落在证券市场线上，而非有效组合落在证券市场线以外

127.假设：证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，α系数分别为0.6和1.2，无风险借贷利率为3%。那么根据资本资产定价模型，(    )。

A.这个证券市场不处于均衡状态

B.这个证券市场处于均衡状态

C.证券A的单位系统风险补偿为0.05

D.证券B的单位系统风险补偿为0.075

128.评价组合管理的业绩需考虑的主要因素为(     )。

A.组合收益的高低

B.组合承担的风险

C.组合的规模

D.组合管理者的收入

129.弱式有效市场的特点是(     )。

A.证券价格充分反映历史信息

B.投资者通过对市场价格分析不可能获得超额利润

C.相邻两个交易日的价格之间没有相关性

D.该市场中存在"内幕信息"

130.强式有效市场的特点包括(    )。

A.证券价格总是能及时反映所有公开的信息和内幕信息

B.证券信息的产生、公开、处理几乎是同时的

C.任何人都不能通过对公开或内幕信息的分析获得超额利润

D.每一位投资者对证券产品的价值判断都是一致的

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（责任编辑：中大编辑）