证券从业资格证

为了帮助考生系统的复习证券从业资格课程 全面的了解证券从业资格考试的相关重点，小编特编辑汇总了2011年证券从业资格相关资料，希望对您参加本次考试有所帮助！！

26.当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合。 （　）

27.在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。 （　）

28.资本市场线方程，风险溢价与承担的风险ρAB的大小成正比。 （　）

29.资本市场线给出任意证券或组合的收益风险关系。 （　）

30.β系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小。 （　）

31.市场组合的β系数等于1。 　（　）

32.当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1的组合。 （　）

33.在熊市到来之际，投资者应选择那些低β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。 （　）

34.如果证券组合P的β系数为1.2，实际收益率为18%，市场组合的实际收益率为15%，那么证券组合P的绩效一定比市场组合的绩效好。 （　）

35.在现实市场中，资本资产定价模型的有效性问题得到了一致的认可。　（　）

36.夏普指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。 （　）

37.证券组合的詹森指数为正，表明其绩效好。 （　）

38.某证券的α值为正数，表明市场对某证券的定价偏高。 （　）

39.詹森指数值为每单位风险获取的风险溢价。 （　）

40.一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。　（　）

41.一个证券组合的特雷诺指数为正数，表明其绩效好。 （　）

42.一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。　（　）

43.使用夏普指数评价组合业绩时，评价的结果有可能失真。 （　）

44.使用特雷诺指数评价组合业绩时，样本的不同可能导致评估的结果不同。　（　）

45.在证券组合业绩评估中，基于不同市场指数所得到的评估结果不具有可比性。　（　）

46.在证券组合业绩评估中，使用夏普指数比特雷诺指数更为科学。 （　）

47.在有效率的市场中，投资者所获得的收益只能是与其承担的风险相匹配的那部分正常收益，而不会有高出风险补偿的超额收益。 （　）

48.对于证券组合的管理者来说，如果市场是强式有效的，管理者会选择消极保守的态度，只求获得市场平均的收益水平。 　（　）

49.在强式有效市场中，管理者一般模拟某一种主要的市场指数进行投资。　（　）

50.在弱式有效市场和半强式有效市场中，证券组合的管理者往往是积极进取的。　（　）

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（责任编辑：中大编辑）

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