证券从业资格证

2012年证券从业资格考试考前冲刺阶段，小编特为您搜集整理了证券从业资格考试《证券投资基金》考前模拟冲刺强化题(13)希望对您的复习有所帮助！

参考答案

141.证券风险的大小不可由它的未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。 ( )

142.市盈率效应是指市盈率较低的股票往往有较高的收益率。( )

143.信奉有效市场理论的机构投资者通常采用增长型证券组合。( )

144.对市场流动性要求最高的是买入并持有策略。 ( )

145.方差度量法是最常见、最简便的风险度量方法。 ( )

146.资产配置一般遵循“回归均衡”的原则,这是动态资产配置中的主要利润机制。 ( )

147.道氏理论认为开盘价是最重要的价格。 ( )

148.加强指数法的核心思想是将指数化投资管理与积极型股票投资策略相结合，所以加强指数法与积极型股票投资策略之间没有显著的区别。 ( )

149.如果净现值大于0，即股票价值被高估，应卖出;如果净现值小于0，即股票价格被低估，应买入。 ( )

150.指数化投资策略属于积极型债券投资策略之一。 ( )

151.假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越小。( )

152.凸性对投资者来说并不总是有利的。 ( )

153.当Tp>0时，说明基金经理在资产配置上具有良好的选择能力。( )

154.具有择时能力的基金经理在牛市时降低现金头寸或提高基金组合的β值。 ( )

155.基准组合可以是全市场指数、风格指数，也可以是由不同指数复合而成的复合指数。 ( )

156.可以根据特雷诺指数对基金的绩效加以排序。特雷诺指数越大，基金的绩效表现越差。 ( )

157.如果投资组合A的特瑞诺指数高于投资组合B，则一定能够认为A的投资绩效优于B。( )

参考答案

141. × 142. √ 143. × 144. × 145. √ 146. √ 147. × 148. × 149. × 150. ×

151. × 152. × 153. √ 154. √ 155. √ 156. × 157. C

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（责任编辑：xll）

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