证券从业资格证

证券从业资格考试时间：2014年证券从业资格考试第三次预约式于4月27日举行。

二、多项选择题(本大题共40小题，每小题1分，共40分。以下各小题所给出的5个选项中，至少有一项符合题目要求)

61、根据股价移动的规律，股价曲线的形态分为(　　)。

A.三角形态

B.持续整理形态

C.反转突破形态

D.头肩形态

62、下列会增强公司变现能力的因素有( )。

A.可动用的银行贷款指标

B.准备很快变现的长期资产

C.偿债能力的声誉

D.其他公司为其提供的担保

63、下列属于股指期货跨期套利特性的是(　　)。

A.按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利

B.牛市套利认为较近交割期合约与较远交割期合约的价差将变大

C.熊市套利者会卖出近期的股指期货合约，买入远期的股指期货合约

D.跨期套利即市场间价差套利

64、以下贴现现金流估值法中，以必要回报率为贴现率的模型有( )。

A.红利贴现模型

B.企业自由现金流贴现模型

C.经济利润估值模型

D.股东现金流贴现模型

65、证券研究报告的基本要素包括(　　)。

A.宏观经济、行业或上市公司的基本面分析

B.上市公司盈利预测、法规解读、估值及投资评级

C.相关信息披露

D.风险提示

66、下列属于单个证券的风险度量特性的是(　　)。

A.单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映

B.单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大

C.实际中我们也可使用历史数据来估计方差

D.单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量

67、多空双方的一方占优势的情况有(　　)。

A.稍强一点，股价向上(下)移动少一些

B.强势大一些，股价向上(下)移动多一些

C.优势是决定性的，股价向上(下)移动势如破竹

D.空方处于优势，股价将向上移动

68、下列属于寡头垄断行业特点的是(　　)。

A.少数生产者的产量很大，对市场的价格和交易有一定的垄断能力

B.每个生产者的价格政策和经营方式及其变化不会对其他生产者产生重要的影响

C.通常存在一个起领导作用的企业，其他企业跟随该企业定价与经营方式的变化而进行调整

D.生产产品所必需的巨额投资、复杂的技术限制了新企业对该市场的侵入

69、历史模拟法在计算VaR时具有(　　)的优点。

A.概念直观、计算简单

B.无须进行分布假设

C.可以有效处理非对称和厚尾问题

D.计算量较小

70、上海银行间同业拆借利率(Shibor)是由信用等级较高的银行组成报价团自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率，是( )、批发性利率。

A.单利

B.复利

C.无担保

D.有担保

71、风险管理与控制的核心之一是(　　)。

A.风险的计量

B.风险限额的确定与分配

C.风险监控

D.风险的消除

72、根据投资品种的不同，投资策略可以分为( )。

A.股票投资策略

B.债券投资策略

C.事件驱动型策略

D.另类产晶投资策略

73、以下关于安全边际的说法，正确的有( )。

A.是任何投资活动的基础

B.就债券而言，它通常代表盈利能力超过利率或者必要红利率的部分

C.就优先股而言，它通常代表企业价值超过其优先索偿权的部分

D.对普通股而言，它代表了计算出的内在价值高于市场价格的部分

74、现代资产组合理论，按照理论发展的时间顺序，大致可以分为以下( )几个部分。

A.资产组合选择理论

B.分离定律和市场模型

C.资本资产定价模型

D.套利定价理论与多因素模型

75、作为虚拟资本载体的有价证券，它们的价格运动形式具体表现为( )。

A.其市场价值由证券的预期收益和市场利率决定，不随职能资本价值的变动而变动

B.其市场价值与预期收益的多少成正比，与市场利率的高低成反比

C.其价格波动，既决定于有价证券的供求，也决定于货币的供求

D.其风险大小，既决定于投资者的投资能力，也决定于市场的总体情况

76、资产重组中的关联交易，其对公司经营和业绩的影响需要结合( )进行具体分析。

A.重组目的

B.重组所处的阶段

C.重组方的实力

D.重组后的整合

77、证券市场行为最基本的表现形式不包括( )。

A.证券市场价格的变化

B.证券成交量的变化

C.价和量变化所经历的时间

D.公司经营业绩

78、道·琼斯指数中，运输业类股票取自20家交通运输业公司，包括(　　)。

A.航空

B.铁路

C.汽车运输

D.航运业

79、完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为30%、期望收益率为14%，证券B的标准差为25%、期望收益率为12%。以下说法正确的有(　　)。

A.最小方差证券组合为40%×A+60%×B

B.最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B

C.最小方差证券组合的方差为14.8%

D.最小方差证券组合的方差为0

80、对经济运行变动特点进行分析的内容包括( )。

A.经济增长的历史动态比较

B.经济结构的动态比较

C.物价变动的动态比较

D.国内生产总值

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