证券从业资格证

91.下列关于保本期的说法中，正确的是(ACD　)

A.投资者只有持有到期后才获得本金保证或收益保证

B.投资者只有在保本期内才获得本金保证或收益保证

C.提前赎回，则不享有保证承诺

D.保本基金的保本期通常在3～5年

92.下列关于有效市场假设理论的说法中，正确的是( AC)。

A.证券在任一时点的价格均对所有相关信息做出了反映

B.证券在任一时点的价格只对为公众所知的信息做出了反映

C.股票价格的变化也就是随机变动的

D.存在证券价格被高估或被低估的情况，投资者可以根据已知信息获利

93.假设某基金的投资政策规定基金在股票、债券、现金上的正常投资比例分别是80%、15%、5%，但基金季初在股票、债券和现金上的实际投资比例分别是70%、20%、10%，股票指数、债券指数、银行存款利率当季度的收益率分别是10%、4%、1%。那么，资产配置贡献为(C )。

A.0.75%

B.5%

C.-0.75%

D.-5%

94.下列关于买入并持有策略的说法中，正确的是(ABC )。

A.属于消极型的长期再平衡方式

B.具有交易成本和管理费用较小的优势

C.放弃了从市场环境变动中获利的可能

D.重视从市场环境变动中获利

95.假设在20个季度内，股票市场出现上扬的季度数有12个，其余8个季度则出现下跌。在股票市场上扬的季度中，择时损益为正值的季度数有9个;在股票市场出现下跌的季度中，择时损益为正值的季度数为5个，该基金的成功概率为( D)。

A.137.5%

B.75%

C.62.5%

D.37.5%

96.马柯威茨投资组合理论的主要缺陷是( ABCD)。

A.当证券数量较多时，基本输入所要求的估计量非常大

B.解的不稳定性

C.数据误差带来的解的不可靠性

D.重新配置的高成本

97.比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是(AC )。

A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的

B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

C.套利定价模型(APT)的定义是具体的

D.套利定价模型(APT)的定义是抽象的

98.以下关于贝塔系数的说法中，正确的有(BC )。

A.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险

B.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险

C.当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险

D.当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险

99.常用的收益率曲线策略包括( BCD)。

A.水平策略

B.梯式策略

C.子弹式策略

D.两极策略

100.基金业绩衡量存在不同的视角，其中实务衡量对基金业绩的考查主要采取的方法有(CD )。

A.将选定的基金表现与行业指数的表现加以比较

B.将选定的基金表现与不同投资类型的一组基金的表现进行相对比较

C.将选定的基金表现与市场指数的表现加以比较

D.将选定的基金表现与该基金相似的一组基金的表现进行相对比较

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