证券从业资格证

二、多项选择题
14．完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30％，期望收益率为14％，证券B的方差为20％，期望收益率为12％。在不允许卖空的基础上，以下说法中，正确的有（）。
A．最小方差证券组合为B
B．最小方差证券组合为40％A+60％B
C．最小方差证券组合的方差为24％
D．最小方差证券组合的方差为20％
15．下述关于可行域的描述中，正确的是（）。
A．可行域可能是平面上的一条线
B．可行域可能是平面上的一个区域
C．可行域就是有效边界
D．可行域是由有效组合构成的
16．关于β系数，以下说法中，正确的是（）。
A．β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小
B．β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大
C．β系数是衡量证券或组合的收益水平与市场平均收益水平差异的指标
D．β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
17．资本资产定价模型主要应用于（）。
A．判断证券是否被市场错误定价
B．评估债券的信用风险
C．资源配置
D．测算证券的期望收益
18．套利定价理论认为（）。
A．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
B．承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率
C．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
D．当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止

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