证券从业资格证

为了帮助考生系统的复习证券从业资格课程 全面的了解证券从业资格考试的相关重点，小编特编辑汇总了2011年证券从业资格相关资料，希望对您参加本次考试有所帮助！！

28．下列说法中，（ ）不属于资本资产定价模型的假设条件。

A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差评价证券组合的风险水平，并选择最优证券组合

B．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

C．资本市场没有摩擦

D．所有证券的收益都受到一个共同因素的影响

提示:资本资产定价模型的假设条件：投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差评价证券组合的风险水平，并选择最优证券组合；投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期；资本市场没有摩擦。

29．套利定价模型为：Eri=λ0+bi1λ，下列说法中，错误的是（ ）。

A．当市场存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，从而推动证券的价格向套利机会消失的方向变动，直到套利机会消失为止

B．套利机会消失，证券的价格即为均衡价格，市场也就进入均衡状态

C．λ0表示对因素F具有单位敏感性的因素风险溢价

D．Eri表示证券i的期望收益率

提示:当市场存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，从而推动证券的价格向套利机会消失的方向变动，直到套利机会消失为止；此时证券的价格即为均衡价格，市场也就进入均衡状态；此时，证券或组合的期望收益率构成形式为：Eri=λ0+biλ1，其中：Eri表示证券i的期望收益率；λ0表示与证券和因素无关的常数；λ1表示对因素F具有单位敏感性的因素风险溢价。

30．目前中国的国际注册投资分析师水平考试采用（ ）主编的教材。这套教材现被十多个国家或地区的协会用作注册国际投资分析师培训和考试指定教材。

A．欧洲金融分析师协会

B．瑞士金融分析师协会

C．国际注册投资分析师协会

D．亚洲证券分析师联合会

提示:目前中国的国际注册投资分析师水平考试采用瑞士金融分析师协会主编的教材。这套教材现被十多个国家或地区的协会用作注册国际投资分析师培训和考试指定教材。

31．以下关于证券分析师执业纪律的说法中，不正确的是（ ）。

A．证券分析师必须以真实姓名执业

B．证券分析师的执业活动应当接受所在执业机构的管理，在执业过程中应充分尊重和维护所在执业机构的合法利益

C．证券分析师及其执业机构不得在公共场合及媒体对其自身能力进行过度或不实的宣传，更不得捏造事实以招揽业务

D．证券分析师可以兼营或兼任与其执业内容有利害关系的其他业务或职务，但不得超过三家

提示:证券分析师不得兼营或兼任与其执业内容有利害关系的其他业务或职务，证券分析师不得以任何形式同时在两家或两家以上的机构营业。

32．以下关于证券分析师执业纪律的说法中，不正确的是（ ）。

A．证券分析师应当主动、明确地对客户或投资者进行客观的风险揭示，不得故意对可能出现的风险作不恰当的表述或作虚假承诺

B．证券分析师应充分尊重他人的知识产权，严正维护自身知识产权，在研究和出版活动中不得有抄袭他人着作、论文或研究成果的行为

C．证券分析师最多在两家机构执业，不得以任何形式同时在三家或三家以上的机构执业

D．证券分析师在执业过程中遇到客户利益与自身利益存在冲突，或客户利益与所在执业机构利益存在冲突，或自身利益与所在执业机构利益存在冲突时，应当主动向所在执业机构与客户申明，必要时证券分析师或证券分析师所在执业机构须进行执业回避

提示:证券分析师不得兼营或兼任与其执业内容有利害关系的其他业务或职务，证券分析师不得以任何形式同时在两家或两家以上的机构营业。

33．我国的证券分析师行业自律组织--中国证券业协会证券分析师专业委员会的简称为（ ）。

A．SAAC

B．ASAF

C．ASAC

D．ACIIA

提示:我国的证券分析师行业自律组织--中国证券业协会证券分析师专业委员会的简称为SAAC。亚洲证券分析师联合会ASAF

注册国际投资分析师组织ACIIA

相关文章

2011年6月证券从业资格考试证券投资分析真题汇总

编辑推荐：

2011年证券从业考试免费短信提醒

2011年证券从业考试专用教材

2011年证券从业考试免费辅导资料

2011年证券从业考试网络课堂免费试听

（责任编辑：中大编辑）