证券从业资格证

2012年证券从业资格考试知识系统强化阶段，小编特为您搜集整理了证券从业资格考试《证券投资分析》模拟练习题(6)，希望对您的复习有所帮助！

1.同一种证券或组合在均值标准差平面上的位置对不同的投资者来说是不同的。( )

A.正确

B.错误

2.詹森指数是l969年由詹森提出的，它以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。( )

A.正确

B.错误

3.久期的计算对所有的现金流采用了不同的收益率，这与实际情况一致。( )

A.正确

B.错误

4.从实践的角度看，混合金融工具主要应用于跨利率市场、汇率市场、货币市场、股票市场和商品市场等，它是以上几大市场基本金融工具的部分整合体。( )

A.正确

B.错误

5.套利的潜在利润基于价格的上涨或下跌。( )

A.正确

B.错误

6.套期保值与期现套利的相同之处在于两者的目的都是为了规避现货风险。( )

A.正确

B.错误

7.VaR模型的应用真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定。( )

A.正确

B. 错误

8.我国于1999年4月举办了首次证券投资咨询资格考试。( )

A.正确

B.错误

9.投资分析师负有告知雇主有关国际和国内职业道德标准的责任，以避免不必要的制裁和冲突。( )

A.正确

B. 错误

10证券分析师明知客户或投资者的要求或拟委托的事项违反了法律、法规或证券分析师执业规范的，应予以拒绝，且如实告知客户或投资者并提出改正建议。( )

A.正确

B.错误

参考答案

1.A

【解析】资本资产定价模型表明，证券组合承担的风险越大，则收益越高。

2.A

【解析】久期的概念最早来自麦考莱对债券平均到期期限的研究。

3C

【解析】分解、组合和整合技术都是对金融工具的结构进行整合，其共同优点在于灵活、多变和应用面广。

4.C

【解析】当期货市场上不存在与需要保值的现货一致的品种时，人们会在期货市场上寻找与现货功能上比较相近的品种，以其作为替代品进行套期保值。

5. C

【解析】股票(组合)的收益由两部分组成，即系统风险产生的收益和Alpha。

6,B

【解析】VaR方法是J.P.Morgan开发的。

7.A

【解析】CFA协会的前身是AIMR。

8.A

【解析】投资管理与研究协会(AIMR)是北美的证券分析师组织。

9.B

【解析1自律规范这部分内容在CFA考试中约占10%的比例，考生必须通过，否则无法获得资格。

10D

【解析】自有关证券公开发行之日起18个月内调离的证券投资咨询执业人员，不得在公众传播媒体上刊登或发布其为客户撰写的投资价值分析报告。

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（责任编辑：xll）