证券从业资格证

为了帮助考生系统的复习证券从业资格课程 全面的了解证券从业资格考试的相关重点，小编特编辑汇总了2011年证券从业资格相关资料，希望对您参加本次考试有所帮助！！

二、多项选择题

1.组合技术主要运用( )等衍生金融工具的组合体对金融风险暴露(或敞口风险)进行规避或对冲。

A.远期

B.期货

C.互换

D.期权

2.概括地说，金融工程应用于四大领域( )。

A.公司理财

B.金融工具交易

C.投资管理

D.风险管理

3.股指期货理论价格的决定主要取决于( )四个因素。

A.现货指数水平

B.构成指数的成分股股息收益

C.利率水平

D.距离合约到期的时间

4.套期保值与期现套利的区别表现在( )。

A.两者在现货市场上所处的地位不同

B.两者的目的不同

C.操作方式及价位观不同

D.时间上不同步

5.( )是典型的完全估值法。

A.历史模拟法

B.德尔塔—正态分布法

C.蒙特卡罗模拟法

D.波动性方法

6.目前已经上市的关于中国概念的股指期货有( )。

A.美国芝加哥期权交易所的中国股指期货

B.NSDAQ中国企业指数期货

C.新加坡新华富时中国50指数期货

D.香港以恒生中国企业指数为标的的期货合约

7.根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的涵义是( )。

A.当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%

B.明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元

C.当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元

D.明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能

8.关于Alpha套利，下列说法正确的有( )。

A.Alpha套利策略一般希望股票(组合)的Alpha为0

B.Alpha策略又称“绝对收益策略”

C.Alpha策略并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断，而是研究其相对于指数的相对投资价值

D.Alpha套利是借助市场中一些“事件”机会，利用金融模型分析事件的方向及力度，寻找套利机会

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（责任编辑：中大编辑）