证券从业资格证

答案：a, b, c

解析所谓套利组合，是指满足下述三个条件的证券组合：(1)组合中各种证 券的权数和为 O;(2)组合中因素灵敏度系数为 O;(3)组合具有正的期望收益率。 套利组合特征 表明， 投资者如果能发现套利组合并持有它， 那它就可以实现不需要追加投资而又可获得收 益的套利交易，即投资者是通过持有套利组合的方式来进行套利的。