咨询师决策分析讲义——风险与不确定性的概念

当前位置：

咨询师决策分析讲义——风险与不确定性的概念

发表时间：2010/2/27 10:46:07 来源：本站点击关注微信：

第一节概述
一、风险与不确定性的概念
（一）风险与不确定性
1.风险的概念与特征
（1）风险的概念：
狭义的风险（英国风险管理学会的定义）：不利结果出现或不幸事件发生的机会。只反映风险有害和不利的一面。
广义的概念：风险是未来变化偏离预期的可能性以及其对目标产生影响的大小。
（2）风险的特征：
①风险是中性的，既可能产生不利影响，也可能带来有利影响。
②风险的大小与变动发生的可能性有关，也与变动发生后对项目影响的大小有关。
2.不确定性与风险
不确定性与风险的区别体现在以下四个方面（表13-1）：
表13-1不确定性与风险的区别

表13-1不确定性与风险的区别
区别	风险	不确定性
1）可否量化	可以量化，其发生概率是已知的或通过努力可以知道的，风险分析可以采用概率分析方法，分析各种情况发生的概率及其影响；	不可以量化，不确定性分析只能进行假设分析，假定某些因素发生后，分析不确定因素对项目的影响。
2）可否保险	可以保险	不可以保险
3）概率可获得性	发生概率是可知的，或是可以测定的，可以用概率分布来描述	发生概率未知
4）影响大小	可以量化，可以防范并得到有效降低	代表不可知事件，因而有更大的影响

注意：在投资项目分析与评价中，虽然对项目要进行全面的风险分析，但重点在于风险的不利影响和防范对策研究上。
（二）不确定性与风险的性质和分类
1．不确定性与风险的性质（6个）
（1）客观性。
（2）可变性。
（3）阶段性。
（4）多样性。
（5）相对性。
（6）层次性。
2．风险的分类
（1）一般风险的分类：表13-1。
（2）投资项目的风险分类：可有下面五类分法，有些分类会有交叉：
①按系统分：
②按阶段分：
③按性质分：
④按内在因素还是外来影响分：
⑤按控制能力：
二、不确定性分析与风险分析
（一）不确定性分析与风险分析的作用
作用：
（1）风险分析的结果有助于在可行性研究的过程中，通过信息反馈改进或优化方案，直接起到降低风险的作用，避免在决策中忽视风险的存在而蒙受损失；
（2）利用风险分析结果建立风险管理系统，有助于为项目全过程风险管理打下基础，防范实施和经营过程中的风险。
注意：风险分析应贯穿于项目分析的各个环节和全过程。风险分析超出了市场分析、技术分析、财务分析和经济分析的范畴，是一种系统分析，应由项目负责人牵头，项目组成员参加。
（二）不确定性分析与风险分析的区别与联系
1．相同点：
2．区别：分析方法不同
3．联系
[例题1] 下列关于不确定性分析和风险分析的表述，正确的有（）。（2006年真题）
A通过风险分析可以求得各风险因素对投资项目影响发生的可能性
B不确定性分析可以分析出部分不确定因素影响发生的概率
C通过敏感性分析可以知道影响项目效益的敏感因素及其敏感程度
D敏感性分析找出的敏感因素可以作为概率分析风险因素的确定依据
E敏感性分析与风险分析的区别在于两者的分析内容，但方法具有相同之处

[答案] ACD

（责任编辑：）

共2页,当前第1页第一页前一页下一页

编辑推荐

最近更新考试动态更多>

近期直播

免费章节课

课程推荐

咨询工程师
[VIP通关班]

6大模块 准题库高端资料 校方服务
￥880起
了解课程3986人正在学习
咨询工程师
[通关班]

3大模块 准题库高端资料 校方服务
￥680起
了解课程6105人正在学习

考试科目

考试用书

进入中大网校网上书店

建筑工程考试

财会金融考试

资格类考试

医药类考试

外语外贸考试

注册咨询工程师