初级银行

2012年银行从业资格考试基础巩固阶段，小编特为您搜集整理了2012年银行从业资格考试《风险管理》强化训练题，希望对您的复习有所帮助！

21下列关于资本监管的说法，正确的有(   )。

A是审慎银行监管的核心

B有利于银行资产规模迅速扩张

C有利于提高商业银行的国际竞争力

D是促使商业银行可持续发展的有效监管手段

E是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段

22影响期权价值的主要因素包括(   )。

A标的资产的市场价格 B期权的执行价格

C期权的到期期限     D标的资产价格的波动率、货币利率

E标的资产历史平均收益率

23以下对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有(   )。

A控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日

B在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备

C制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化

D制定风险集中限额，监测日常遵守的情况

E以同业拆借、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源，因为其资金来源更加分散

24商业银行进行流动性风险预警的内部指标／信号包括(   )等指标的变化。

A银行的资产质量B银行的盈利能力

C第三方评级     D银行发行的有价证券的市场表现

E银行内部有关风险水平

25(   )是银行流动性风险的预警。

A快速增长的资产的主要资金来源是市场大宗融资

B市场上出现关于商业银行的负面传言

C银行所发行的股票价格下跌

D银行所发行的可流通债券的买卖差价减小

E融资交易对手开始要求抵(质)押物且不愿提供中长期融资

262004年中国银监会制定并发布了《商业银行资本充足率管理办法》，对资本充足率的信息披露提出了具体、详细的要求，下列表述正确的有(   )。

A商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责

B资本充足率的信息披露，主要包括四个方面内容：风险管理目标和政策、资本、资本充足率、信用风险和市场风险

C商业银行资本充足率信息披露时间为每个会计年度的后四个月内。因特殊原因不能按时披露的，应至少提前15个工作日向银监会申请延迟

D商业银行资本充足率信息在披露前报送银监会

E对于涉及商业机密无法披露的项目，商业银行可披露项目的总体情况，并解释特殊项目无法披露的原因

27风险评级的原则包括(    )。

A全面性原则B保密性原则

C系统性原则D持续性原则

E审慎性原则

28下列关于CAMELS评级的说法，正确的有(    )。

ACAMELS评级结果以1~5级表示，数字越小表明级别越低和监管关注程度越高

BCAMELS评级包括五大类要素评级和一个综合评级

CCAMELS评级的要素"C"是指"成本"

DCAMELS评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系

ECAMELS评级内容包括评价董事会和管理层的能力和效率

29中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》明确了商业银行交易账户包括哪几项内容？ (    )

A商业银行账号提供的贷款业务

B商业银行的中间业务

C商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或取其价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸

D为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸

E为避免交易账户其他项目的风险而持有的头寸

30市场风险中的期权性风险包括(   )。

A场内(交易所)交易的期权B场外的期权合同

C债券或存款的提前兑付  D贷款的提前偿还等选择性条款

E贷款利率由借款人自主选择的条款

答案及解析

21ADE【解析】资本监管的重要性体现在：①资本监管是审慎银行监管的核心；②是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段；③是促使商业银行可持续发展的有效监管手段。资本监管有利于控制银行体系的风险，有利于增强银行系统的稳定性，约束银行扩张。

22ABCD【解析】影响期权价值的因素，标的资产市场价格和期权执行价格的关系、期权到期期限、标的资产价格的波动率、货币利率。没有标的资产历史平均收益率这个因素。

23ABCD【解析】A、B、C、D都能使银行形成合理的资金来源和使用分布结构。E以同业拆借、发行票据作为资金的主要来源，在不利情况下是会丧失流动性的。

24ABE【解析】本题考查商业银行流动性风险预警。C、D是外部指标／信号的变化，与题干不符。

25ABCE【解析】D中的债权买卖差价减小不是预警，是一个安全信号。其他选项都是流动性风险会加大的信号。

26ACDE【解析】资本充足率的信息披露应主要包括五个方面的内容：风险管理目标和政策、并表范围、资本、资本充足率、信用风险和市场风险。

27ACDE【解析】本题考查风险评级的原则。从选项上看，排除B，因为风险评级就是要披露风险状况，使之透明，保密原则运用在这里是错误的。

28DE【解析】本题全面考查了CAMELS体系的相关知识。从题目上看，首先排除B，CAMELS是六个字母，分别代表六大要素，B显然错误。另外排除A，该体系评分由1(最好)到5(最差)。另外对CAMELS体系有了基本概念的理解之后，便可知C项是错误的，开头字母C是指的资本充足性。

29CDE【解析】为了督促商业银行设立交易账户，加强市场风险管理和市场风险资本监管，中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》第二十九条规定了交易账户的三项内容。本题中C、D、E是正确选项。

30ABCDE【解析】期权性风险是一种越来越重要的风险，源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权。期权性风险可以是存在于单独的金融工具中，如场内(交易所)交易的期权、场外的期权合同，另外也可以隐含在其他的标准化金融工具中，如债券或存款的提前兑付，贷款的提前偿还等选择性条款，贷款利率由借款人自主选择的条款等。

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