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银行从业资格考试《风险管理》精选全真题

三、判断题

1．B【解析】敏感度测试着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响，而情景分析评估所有风险因素变化的整体效应。

2．A

3．B【解析】信用违约互换是基于借款人的违约，违约不一定意味着对所有贷款全部违约，而是可能只代表延迟支付。

4．A

5．B【解析】买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方约定数量的交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

6．B【解析】当银行存在负缺口和负债敏感的情况下，如果利率上升，利率敏感性负债的成本上升会超过利率敏感性资产的收益增加，净利息差缩小，其他条件不变，则银行净利息收入减少。当银行存在正缺口和资产敏感的情况下，如果利率上升，由于资产收入的增加多于借入资金成本的上升，银行的净利息差扩大，其他条件不变，则银行净利息收入增加。

7．B【解析】方差协方差法的缺陷之一是收益率分布中存在的"肥尾"现象。

8．B【解析】标准法是按各产品线计算总收入，而不是整个机构层面。

9．A

10．B【解析】集权式的操作风险管理框架模式更适合国外商业银行；而中国商业银行一般适合分权式的管理模式。

11．B【解析】流动性比率/指标法的优点是简单实用，有助于理解当前和过去的流动性状况；缺点是其属于静态分析，无法对未来特定时段内的流动性进行评估。

12．B【解析】声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，其原因主要来自商业银行内部和外部。管理和维护声誉需要商业银行考虑几乎所有内外部风险因素。

13．B【解析】在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出了"管法人、管风险、管内控、提高透明度"的监管理念。该监管理念产生于中国的银行改革、发展与监管的实践，是对当前我国银行监管工作经验的高度总结。

14．B【解析】外部审计报告是银行监管的重要资料，银行监管政策、相关标准和准则也是实施外部审计所依据和关注的重点。外部审计与银行监管应当相辅相成。

15．B【解析】组合和分散化的目的在于分散和降低风险，一般并不能提高预期收益。

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（责任编辑：中大编辑）

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