初级银行

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银行从业资格考试《风险管理》模拟题

31ACE【解析】B、D中是员工的问题，不是客户问题，B、D是操作风险。

32ACD【解析】操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括由表及里、自上而下和从已知到未知三种。

33ABCDE【解析】人为设定不等同于任意设定，这个地方会设置陷阱，考生要留意。

34ABCD【解析】首先排除E，因为即期外汇交易不是衍生品交易，不能用来规避外汇风险。A、B、C、D包含了衍生品的基本种类，都可以为汇率风险进行对冲。

35ABCDE【解析】联系现实，选项所列举的情况都会影响到商业银行声誉。

36ACDE【解析】战略风险来自四个方面，商业银行的经营目标还不能达到"战略"级别。

37CD【解析】流动性风险预警的融资指标/信号主要包括商业银行的负债稳定性和融资能力的变化等。例如，存款的大量流失，债权人（包括存款人）提前要求兑付造成支付能力出现不足，融资成本上升，融资交易对手开始要求抵（质）押物且不愿提供中长期融资，愿意提供融资的对手数量减少且单笑融资的金额显着上升，被迫从市场上购回已发行的债券等；A、E两项是银行流动性风险的外部指标/信号；B项是银行流动性风险的内部指标/信号。

38ABC【解析】记住久期缺口的特点，即：缺口+，利率变动-，市场价值+。记住这个之后，保持其中一个符号不变，变动另外任何一个符号，第三个就会变。由此判断A、B、C正确。另外久期缺口的绝对值越大，与系数的本质是一样的，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露就越大，D、E错误。

39ACE【解析】一共有两类暴露：(B)是零售暴露，(A)自然可以成为非零售暴露，A正确。从直观上判断，公司、主权等大方面的风险暴露是有期限去调整的，而零售暴露因为简单零散，无期限调整，B错误；C的表述合情合理，正确；D中，初级法不要求估计违约损失率，高级法要求估计违约损失率。

40ABC【解析】减少资金的流动性风险，就是要降低资金的集中度，A、B、C都是在对资金的集中进行分散或控制。D中，房地产属于中长期投资，而且集中于单一行业，势必会加大流动性风险。E批发性质的资金如果被提取，将会是很大的数额，会加大流动性风险。

三、判断题

1B【解析】流动性偏好理论可以很好地解释正向收益率曲线。

2B【解析】应为债权人，而不是债务人。

3B【解析】也可利用外部数据。

4B【解析】保证人所承担的法律责任根据保证的不同类型而有所不同。

5B【解析】流动性比率/指标法的优点是简单实用，有助于理解当前和过去的流动性状况；缺点是其属于静态分析，无法对未来特定时段内的流动性进行评估。

6B【解析】遇到有关审计的判断题时，不接受审计的反面的陈述一般是错误的，作为审计部门，有审计任何相关部门的权力。法律／合规部门特别需要处理好与内部审计等部门的关系，也要接受它的审计。

7B【解析】风险管理委员会如果全部由该银行内部人员担任，本身就有很大风险，可以由商业银行内部具有丰富管理经验的人士担任，也可由外部专家/顾问担任。

8B【解析】一个债务人只能有一个客户评级，但同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。

9B【解析】从字面上就可以判断出，债项评级比贷款分类要复杂专业得多，绝对不是等同的本质。债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后的债项损失大小。

10B【解析】当分散投资的金融资产之间呈现完全负相关的情形下，分散投资即可完全消除非系统风险，但是分散投资无法消除系统风险。

11B【解析】应为负相关。

12B【解析】表外资产也适用。

13B【解析】商业银行在一定时期内总的流动性需求是在贷款、存款对流动性需求的基础上综合得出的：商业银行总的流动性需求=负债流动性需求+贷款流动性需求。

14A【解析】说法正确，故选A。

15A【解析】说法正确，故选A。

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（责任编辑：中大编辑）

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