初级银行

31多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中(　)直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

A. Credit Metrics模型

B. Credit Ponfolio View模型

C. Credit Risk+模型

D. Credit Monitor模型

[正确答案]B

【解析]Credit Metrics模捌本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。Credit Metrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题。

Credit Portfolio View模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。Credit Protfolio View模型比较适用于投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因索的变化更敏感。

Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

KMV的Credit Monitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率

32银行监管应当遵循的基本原则不包括(　)

A. 利益原则

B. 公开原则

C. 公正原则

D. 效率原则

[正确答案]A

【解析】公正、公开、效率是银行监管的三大原则

33贷款定价中的风险成本是用来(　)

A. 抵销贷款预期损失

B. 抵销贷款非预期损失

C. 抵销贷款的预期和非预期损失

D. 以上都不对

[正确答案]A

【解析】贷款定价中的风险成本是用来抵销贷款预期损失。故选A。

34商业银行的流动性风险存在于什么业务当中?(　)

A. 资产业务

B. 负债业务

C. 表外业务

D. 以上都是

[正确答案]D

【解析】商业银行的流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。流动性风险存在于资产业务、负债业务和表外业务中。故选D

35对国家风险的计量可以通过主权评级实现。下列关于国家风险主权评级作用的说法，错误的是(　)

A. 国家风险主权评级是指依照一定的程序和方法对主权国家(地区)的政治、经济和信用等级进行评定

B. 国家风险主权评级决定了主权国政府在国际金融市场上进行融资的成本

C. 国家风险主权评级越低，该主权国家非主权实体在国际市场上进行融资的成本越低

D. 国家风险主权评级能够影响一个国家国际资本的流向

[正确答案]C

【解析】国家风险主权评级是指依照一定的程序和方法对主权国家(地区)的政治、经济和信用等级进行评定，并用一定的符号来表示评级结果。国家风险主权评级越低，融资成本越高。故C项错误

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